АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА З КРЕДИТНИМИ КАРТКАМИ ANALYSIS AND FORECASTING OF CREDIT CARDS’ FRAUD RISKS
Journal Title: Інформатика та математичні методи в моделюванні - Year 2018, Vol 8, Issue 1
Abstract
У роботі досліджено основні підходи виявлення шахрайських операцій з кредитними картками та запропоновано комбіноване виконання поведінкового оцінювання клієнтів-власників кредитних карт та моніторингу операцій з кредитними картами з метою виявлення можливої спроби шахрайства. Було сформовано вхідну вибірку з 4 тисяч активних кредитних карт, за якими проводилось 55 тисяч транзакцій, класифіковано основні типи кредитних карт за їх поведінкою. За результатами проведеного дослідження поведінки клієнтів кредитних карток будується поведінкова модель, що описує, як вони будуть діяти в наступні моменти часу, які операції проводити, на яку суму та з якими лімітами, і таким чином дозволяє виявляти нетипові запити, що є свідченням спроби шахрайських операцій. Поряд зі стандартними характеристиками, що описують клієнта та кредитну карту, формувалися агреговані характеристики, які описували поведінку клієнта (баланс, доходи, витрати, ліміти) в динаміці, і за рахунок їх застосування вдалось отримати більш якісні моделі. При аналізі ризику шахрайських транзакцій використовувались операції за транзакціями за попередні періоди (типові та шахрайські), будувалися моделі на основі логістичної регресії, регресійного рівняння, регресії з інтегрованим ковзним середнім, а також застосовувались багатошаровий перцептрон та радіально-базисна функція. Такі моделі здійснювали класифікацію транзакції на предмет шахрайства, а далі прогнозували суму транзакції. Найкращим методом класифікації транзакцій виявився багатошаровий перцептрон, а найвищі значення точності прогнозу показала модель авторегресії з інтегрованим ковзним середнім (АРІМА) із значенням похибки 4.46% для прогнозування суми транзакції. Запропонований комбінований підхід виявився ефективним для аналізу та моніторингу кредитних карт та виявлення шахрайських операцій. Перспективним може бути його використання для інших типів фінансових ризиків (для білінгових та платіжних систем, систем переведення грошей та інших торгівельних операцій).
Authors and Affiliations
Н. В. Кузнецова
Keywords
Related Articles
- EP ID EP290794
- DOI -
- Views 109
- Downloads 0
METHOD OF DETECTION THE FACT OF COMPRESSION IN DIGITAL IMAGES AS AN INTEGRAL PART OF STEGANALYSIS
The new method of detection the fact of compression in color digital images, allowing separate images, initially stored in lossless formats, from images, resaved into lossless format from losses formats, which analyzes s...
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО БАЗОВОГО ОСНОВАНИЯ МОДУЛЯ ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПРОРЕЖИВАНИИ ПРОБНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В МЕТОДЕ ФАКТОРИЗАЦИИ ФЕРМА С НЕРАВНОМЕРНЫМ ШАГОМ SELECTION OF EFFECTIVE BASIC BASIS OF MODULE WITH MULTIPLE THINNING TRIAL VALUE IN THE FACTORIZATION FERMAT'S METHOD WITH IRREGULAR PITCH
Рассмотрена задача поиска базового основания модуля (bb) при многократном прореживании пробных значений в методе Ферма с неравномерным шагом. Для достижения максимального коэффициента ускорения при известном ограничении...
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ COMPARATIVE ANALYSIS THE EFFICIENCY OF THE METHOD FOR DETECTION THE RESULTS IN THE CLONING IMAGE POSTPROCESSING
В работе проведен сравнительный анализ с современными аналогами эффективности разработанного ранее метода выявления результатов клонирования в цифровом изображении в условиях его постобработки. Теоретический базис метода...
APPROACH TO IDENTIFYING PLAGIARISM IN MULTILINGUAL TEXTS
The task of identifying plagiarism between texts in different languages is an important variation of the general problem of identifying plagiarism. To solve this problem it is productive to calculate the degree of certai...
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И ЦИКЛЫ В НЕЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМАХ С ХАОТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКОЙ MIXING AND CYCLES IN LINEAR DISCRETE SYSTEMS WITH CHAOTIC DYNAMICS
В статье развивается метод перемешивания, сформулированный при участии автора ранее. Введено понятие уровней перемешивания. Показана возможность нахождения неизвестных наперед циклов заданной длины путем локальной стабил...