АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА З КРЕДИТНИМИ КАРТКАМИ ANALYSIS AND FORECASTING OF CREDIT CARDS’ FRAUD RISKS
Journal Title: Інформатика та математичні методи в моделюванні - Year 2018, Vol 8, Issue 1
Abstract
У роботі досліджено основні підходи виявлення шахрайських операцій з кредитними картками та запропоновано комбіноване виконання поведінкового оцінювання клієнтів-власників кредитних карт та моніторингу операцій з кредитними картами з метою виявлення можливої спроби шахрайства. Було сформовано вхідну вибірку з 4 тисяч активних кредитних карт, за якими проводилось 55 тисяч транзакцій, класифіковано основні типи кредитних карт за їх поведінкою. За результатами проведеного дослідження поведінки клієнтів кредитних карток будується поведінкова модель, що описує, як вони будуть діяти в наступні моменти часу, які операції проводити, на яку суму та з якими лімітами, і таким чином дозволяє виявляти нетипові запити, що є свідченням спроби шахрайських операцій. Поряд зі стандартними характеристиками, що описують клієнта та кредитну карту, формувалися агреговані характеристики, які описували поведінку клієнта (баланс, доходи, витрати, ліміти) в динаміці, і за рахунок їх застосування вдалось отримати більш якісні моделі. При аналізі ризику шахрайських транзакцій використовувались операції за транзакціями за попередні періоди (типові та шахрайські), будувалися моделі на основі логістичної регресії, регресійного рівняння, регресії з інтегрованим ковзним середнім, а також застосовувались багатошаровий перцептрон та радіально-базисна функція. Такі моделі здійснювали класифікацію транзакції на предмет шахрайства, а далі прогнозували суму транзакції. Найкращим методом класифікації транзакцій виявився багатошаровий перцептрон, а найвищі значення точності прогнозу показала модель авторегресії з інтегрованим ковзним середнім (АРІМА) із значенням похибки 4.46% для прогнозування суми транзакції. Запропонований комбінований підхід виявився ефективним для аналізу та моніторингу кредитних карт та виявлення шахрайських операцій. Перспективним може бути його використання для інших типів фінансових ризиків (для білінгових та платіжних систем, систем переведення грошей та інших торгівельних операцій).
Authors and Affiliations
Н. В. Кузнецова
Keywords
Related Articles
- EP ID EP290794
- DOI -
- Views 101
- Downloads 0
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИПТОАЛГОРИТМУ ЕЛЬ-ГАМАЛЯ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ IMPROVING THE IMPLEMENTATION OF EL-GAMAL CRYPTOALGORITHM ON THE BASIS OF THE SYSTEM OF RESIDUE CLASSES
В даній роботі проведено аналіз систем захисту інформаційних потоків з використанням асиметричних криптоалгоритмів, на основі якого встановлені недоліки існуючих підходів реалізації операцій модулярного експоненціювання...
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ТОЧЕК ЦИФРОВОГО МОНТАЖА В ФОНОГРАММАХ И МЕТОДОЛОГИЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ
Одним из сложнейших аспектов экспертизы материалов и средств видео и звукозаписи является выявление следов цифрового монтажа в фонограммах. Исследования этой проблемы привели к появлению ряда направлений и подходов к соз...
ПРОГРАМНЕ ТА АПАРАТНЕ ТЕСТУВАННЯ ДЕКОДЕРУ TURBO-PRODUCT-КОДІВ
У роботі представлена методика тестування декодеру Turbo-Product-кодів на програмному та апаратному рівнях. Дана методика дозволяє отримати результати відносно корегуючої здатності декодеру, а також пропускної здатності....
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНОГО БАЗОВОГО ОСНОВАНИЯ МОДУЛЯ ПРИ МНОГОКРАТНОМ ПРОРЕЖИВАНИИ ПРОБНЫХ ЗНАЧЕНИЙ В МЕТОДЕ ФАКТОРИЗАЦИИ ФЕРМА С НЕРАВНОМЕРНЫМ ШАГОМ SELECTION OF EFFECTIVE BASIC BASIS OF MODULE WITH MULTIPLE THINNING TRIAL VALUE IN THE FACTORIZATION FERMAT'S METHOD WITH IRREGULAR PITCH
Рассмотрена задача поиска базового основания модуля (bb) при многократном прореживании пробных значений в методе Ферма с неравномерным шагом. Для достижения максимального коэффициента ускорения при известном ограничении...
ФОРМАЛИЗОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АДАПТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ СЛОЖНОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ FORMAL MATHEMATICAL MODEL OF ADAPTIVE MAINTENANCE DIFFICULT RADIO ELECTRONIC TECHNIQUE
В статье предложена математическая модель процесса технического обслуживания сложного технического объекта. Параметрами модели являются параметры технического обслуживания. Модель предназначена для построения имитационно...