Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa
Journal Title: "Finanse" Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN - Year 2016, Vol 9, Issue 1
Abstract
The article presents the most important option pricing models based on Fourier transform. Additionally, alternative model of European option pricing to the previously developed concepts is derived. Then all models are compared in terms of computational speed and accuracy. Based on obtained results it can be concluded that the new model is the best way of option pricing.
Authors and Affiliations
Arkadiusz Orzechowski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP174203
- DOI -
- Views 46
- Downloads 0
Metoda kolejnych przybliżeń w optymalizacji struktury finansowania przedsiębiorstwa
The aim of the article is to present the method of successive approximations in the process of optimizing the capital structure of a company. The presented concept is based on the income based approach of company valuati...
Samodzielność dochodowa samorządu gminnego w świetle regulacji ustawowych od 1990 r.
The article concerns problem of local governments revenues structure. The text presents ordination and classifies criteria of self-generated revenues. Particular attention refers to classification of the central taxes. O...
Konkurs o Nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów
W trakcie Konferencji Katedr Finansów, organizowanej w bieżącym roku przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (16–18 września 2015 r., Jachranka) ogłoszone zostało rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu o Nagrodę Komitetu...
Relacja cen złota i srebra w procesie inwestowania w metale szlachetne w Polsce
The paper employs an analysis of cointegration to investigate whether the gold silver ratio may be useful in the process of investment in gold and silver denominated in PLN and in structured certificates based on them. T...
Negative interest rates and Islamic finance
Negative interest rates are a phenomenon, which attracts the attention of many economists. Several world currencies are affected, for different reasons. Currencies such as Swiss franc or Danish krone have an appreciation...