Analiza falowa kursu USD/PLN w reprezentacji binarnej
Journal Title: Optimum. Economic Studies - Year 2017, Vol 87, Issue 3
Abstract
Kurs pary walutowej można zobrazować w postaci reprezentacji binarnej. Algorytm binaryzacji zamienia kurs reprezentowany przez dane tikowe na odpowiedni ciąg binarny. Podstawą algorytmu jest dyskretyzacja kursu, w której każdej zmianie wartości, równej zadanej jednostce dyskretyzacji, jest przypisywana wartość binarna zgodna z kierunkiem zmiany kursu. Badania statystyczne przeprowadzone przez autora potwierdziły istnienie zależności w binarnej reprezentacji kursu między historycznymi zmianami a dalszym kierunkiem zmian. Reprezentowany binarnie kurs może być zatem wykorzystany do wyznaczania kierunku i zakresu przyszłych zmian, a w konsekwencji budowy systemów HFT charakteryzujących się dodatnią stopą zwrotu. Jedną z podstawowych metod analizy technicznej jest analiza falowa. W artykule przedstawiono zastosowanie analizy falowej dla reprezentacji binarnej. W tym celu zaproponowano algorytmy pozwalające na detekcje fal, następnie dokonano analizy odpowiednich parametrów fal oraz ich wpływu na kierunek przyszłych zmian kursu walutowego USD/PLN. Proces binaryzacji kursu i algorytm wyznaczania fal został przeprowadzony na podstawie oprogramowania napisanego przez autora w języku MQL4 i C++. The exchange rate of a currency pair can be represented in a binary form. The binarization algorithm converts rates presented in tick data into an appropriate binary string. The basis for this algorithm is provided by an exchange rate discretization, in which each change in value equal to a given discretization unit is assigned a binary value, which corresponds to the direction of change. Statistical research performed by the author confirms dependencies of previous changes and future change of direction in binary representation of exchange rates. Thus, the binary representation can be applied in appointing the direction and scope of future changes, and consequently in the construction of HFT systems with positive rates of return. Wave analysis is one of the basic methods of technical analysis. The paper presents the application of wave analysis for binary representation. For this purpose, algorithms for wave detection are proposed, followed by the analysis of relevant wave parameters and their impact on the direction of future changes in the USD / PLN exchange rate. The binarization process and algorithm for appointing pairs is performed based on the author’s proprietary software written in the MQL4 and C++ language.
Authors and Affiliations
Michał Dominik Stasiak
Keywords
Related Articles
- EP ID EP302116
- DOI 10.15290/ose.2017.03.87.12
- Views 91
- Downloads 0
Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii
Japonia przez wiele dekad była uważana za wzór gospodarczy dla innych krajów Dalekiego Wschodu. W ostatniej dekadzie XX wieku gospodarka japońska popadła w głęboką recesję, co objawia się systematycznie rosnącym poziomem...
Taksonomiczna analiza zróżnicowania rozwoju rynku pracy na Litwie w latach 2004-2014
W opracowaniu podjęto próbę oceny zróżnicowania rozwoju rynku pracy w poszczególnych okręgach Litwy w latach 2004-2014. Prezentowane w artykule badanie składa się z dwóch etapów. Na pierwszym z nich dokonano analizy sytu...
Typologia miast na prawach powiatu według poziomu zadłużenia w Polsce, w latach 2007-2014
Miasta na prawach powiatu, ze względu na ich dualny charakter, pełnią funkcje przypisane nie tylko gminom, ale również część zadań przynależnych powiatom. Realizują one zatem szereg zadań zarówno w sferze socjalnej, społ...
Wartościowanie jakości powietrza atmosferycznego w Polsce – badanie stałości preferencji w czasie
Ekonomia neoklasyczna, stanowiąca podstawę analizy kosztów i korzyści, rozwinęła koncepcję subiektywnej teorii wartości na podstawie użyteczności dobra dla konsumenta. Stąd też możliwość wyceny dóbr nierynkowych, w tym ś...
Zróżnicowanie ścieżek transformacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy współczesnych teorii ekonomicznych
Zainicjowany ponad ćwierć wieku temu proces transformacji ustrojowej krajów byłego bloku wschodniego miał charakter bezprecedensowy. Wyjaśnienie jego wymiaru ekonomicznego – możliwych i ostatecznie obieranych dróg przejś...