Aspecte teoretice privind utilizarea instrumentarului statistico – econometric în analiza activelor financiare
Journal Title: Revista Romana de Statistica - Year 2015, Vol 63, Issue 9
Abstract
Modelarea econometrică a variabilelor financiare are ca scop obţinerea de modele care să previzioneze cât mai bine valorile viitoare ale acestora, ţinând seama de caracterul inerţial al desfăşurării proceselor analizate şi de caracterul relativ previzibil al evoluţiei lor ca răspuns la unele abateri din trecutul observat. Modelele econometrice de regresie sau cele bazate pe utilizarea seriilor cronologice permit efectuarea de prognoze pe baza observaţiilor supuse analizei. Deşi necesită un volum de muncă destul de important, modelele de regresie permit identificarea unor dependenţe funcţionale între diversele componente ale pieţei de capital ceea ce asigură o posibilitate reală de previzionare a fenomenelor supuse analizei pentru un orizont de timp bine determinat.
Authors and Affiliations
Constantin ANGHELACHE, Mădălina Gabriela ANGHEL
Keywords
Related Articles
- EP ID EP95457
- DOI -
- Views 181
- Downloads 0
Unele aspecte teoretice privind modelele econometrice neliniare utilizate în analizele economice
Acest articol descrie posibilităţile de utilizare a modelelor econometrice neliniare în analizele economice. Utilizarea acestui tip de modele poate completa analizele efectuate cu ajutorul modelelor lineare, generând un...
Price – Between Economic Theories and Marketing
This article emphasizes that price is a multidimensional concept that, due to its economic and psychological valences, becomes both a macroeconomic and a microeconomic tool that the enterprise can use as basic tool in ta...
Model of Regression used to Analyze the Macroeconomic Correlations
The estimation of the regression function, can analyze a transformation of this function. The option for this transformation is grounded by the economic analysis which defines the parameters of interest. A procedure of...
Case Study Concerning the Satisfaction Level of Clients who Signed an Insurance Contract
The insurances have become an extremely approached and exciting domain in the last years, especially in the context of financial crisis. It had a reverse effect on people’s attitude vis-à-vis the need of insurance. Throu...
An R implementation of a Recurrent Neural Network Trained by Extended Kalman Filter
Nowadays there are several techniques used for forecasting with different performances and accuracies. One of the most performant techniques for time series prediction is neural networks. The accuracy of the predictions...