BRENT HAM PETROL GETİRİLERİNDE KAOTİK DİNAMİKLERİN ARAŞTIRILMASI
Journal Title: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi - Year 2019, Vol 3, Issue 1
Abstract
Bu çalışmada Brent ham petrol getirilerindeki kaotik dinamiklerin varlığı doğrusal olmama ve kaos testleri yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaçla 2009-2019 dönemleri arasında Brent ham petrol günlük kapanış fiyat getirilerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Öncelikle, BDS testi kullanılarak getirilerdeki doğrusal olmama test edilmiş ve doğrusal olmayan yapının varlığına yönelik kanıt elde edilmiştir. Daha sonra, getirilerin uzun hafızaya sahip olduğu GPH testi ile tespit edilmiştir. Son olarak, korelasyon boyutu analizi kullanılarak günlük getirilerin başlangıç durumlarına hassas bağlılık özelliği gösterdikleri görülmüştür. Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde Brent ham petrol günlük getirilerinin kaotik dinamikler tarafından karakterize edildiği ve etkin piyasa hipotezinin geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmadaki tüm ampirik bulgular getiri serileri için kısa dönemde öngörü yapılabileceğini, ancak uzun dönemli öngörü yapmanın zor olduğu sonucuna işaret etmektedir.
Authors and Affiliations
Emre ÜRKMEZ
Keywords
Related Articles
- EP ID EP552318
- DOI 10.29216/ueip.540147
- Views 95
- Downloads 0
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL CENTERS IN ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF ISTANBUL
With the increase in efficiency that can be achieved in the financial sector by means of international financial centres, there can be positive effects on macroeconomics, such as employment, capital inflows, and rapid es...
Caner Bakır. (2016). Dünyayla İş Yapanlar Küreselleşme Sürecinde Türk Çokulusluları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. 230 Sayfa. ISBN: 9786059389112
Küreselleşme, her alanda sıklıkla karşılaştığımız bir kavramdır. 1980 sonrası tüm dünyada ivmelenen ekonomik liberalleşmeyle birlikte artık sadece belirli başlı “Merkez” ülkeler değil, birçok “Çevre” ülke de uluslararası...
BRENT HAM PETROL GETİRİLERİNDE KAOTİK DİNAMİKLERİN ARAŞTIRILMASI
Bu çalışmada Brent ham petrol getirilerindeki kaotik dinamiklerin varlığı doğrusal olmama ve kaos testleri yardımıyla araştırılmıştır. Bu amaçla 2009-2019 dönemleri arasında Brent ham petrol günlük kapanış fiyat getirile...
GEÇİŞ EKONOMİLERİ ARASINDA ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ
Merkezi planlamadan serbest piyasa sistemine geçen bazı Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliğine bağlı ülkeler dünya ile entegre olma sürecine girmişlerdir. Geçiş ekonomileri olarak isimlendirilen bu ülkeler ya da ülke gruplar...
PETROL FİYATLARININ BRIC ÜLKELERİNİN BORSALARINA ETKİSİ
Petrol fiyatları dünya ekonomisine yön veren ekonomik göstergelerden birisidir. Petrol fiyatında meydana gelen değişimler hem makroekonomik değişkenleri hem de hisse senedi piyasası değişkenlerini etkileyebilmektedir. 20...