Cópulas dinámicas en el índice de morosidad del crédito al consumo en México
Journal Title: Lúmina - Year 2021, Vol 22, Issue 1
Abstract
La presente investigación emplea la teoría de cópulas con ventanas móviles, para analizar el comportamiento del índice de morosidad (IMOR) del crédito al consumo para una muestra de cinco de los principales bancos que operan en México en el horizonte temporal de mayo de 2001 a octubre de 2020. Se busca analizar si existe alguna relación entre las carteras vencidas de estos bancos, primordialmente en periodos de inestabilidad y crisis; como resultado de prácticas crediticias similares y factores estructurales en la economía tal dependencia puede generar un riesgo sistémico que conlleve a una crisis generalizada de la economía. La ponderación de esta relación es llevada a cabo vía el parámetro de dependencia Tau de Kendall de las funciones cópula de la familia elíptica. Los resultados empíricos demuestran que existe cierta similitud en el comportamiento de los patrones de dependencia entre estos índices, sobre todo en períodos de inestabilidad financiera. La evidencia también sugiere medir continuamente la dependencia entre los índices de morosidad bancarios con modelos que precisen sus cambios y niveles como la teoría de copulas utilizada en el presente estudio; igualmente, también insinúa una cuidadosa administración del riesgo de crédito, así como una permanente supervisión preventiva por parte de las autoridades regulatorias.
Authors and Affiliations
David Conaly Martínez Vázquez Christian Bucio Pacheco Edgar Ortiz Calisto
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- DOI https://doi.org/10.30554/lumina.v22.n1.4132.2021
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