FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI
Journal Title: İzmir İktisat Dergisi - Year 2014, Vol 29, Issue 1
Abstract
Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğundan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını Riske Maruz Değer’dir. RMD, belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans – Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama (ÜAHO) yöntemini döviz, BIST (Borsa İstanbul) 100 ve BIST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu ortaya koymaktır. Sonra Sabit Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve ÜAHO yöntemleri ile son bir yıllık volatilite hesaplamaları yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir.
Authors and Affiliations
Hakan YILDIRIM, Arin ÇOLAKYAN
Keywords
Related Articles
- EP ID EP465915
- DOI -
- Views 91
- Downloads 0
TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇ AKIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: LOWRY HİPOTEZİ
Bu çalışmanın amacı, Türkiye için Gedik (1992) tarafından 1965-1980 ve Yamak ve Küçükkale (2001) tarafından 1985-1990 dönemi nüfus sayımı verileri kullanılarak sınanan Lowry hipotezini, Türkiye’deki 1970-1975, 1975-1980,...
BÖLGESEL KALKINMADA SOSYAL AĞLARIN ROLÜ: SİLİKON VADİSİ ÖRNEĞİ
Sosyal sermaye günümüzde iktisat, sosyoloji ve politika bilimleri çerçevesinde tartışılmaktadır. Sosyal sermaye; genelde bir bölge içindeki ekonomik aktörler arasındaki sosyal ilişkilerin temelini ifade eder. Bölgesel ka...
KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI AÇISINDAN GEÇİCİ KÖY KORUCULARI
Bu çalışmanın amacı, bir kamu hizmeti yerine getiren geçici köy korucularınınkamu personel rejimi içindeki yerini incelemektir. Literatürde kamu görevlisi kavramıve konu ile ilgili yüksek yargı kararları ekseninde değerl...
ESKİŞEHİR'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİKLERİNİN LOG-LİNEAR MODELLER VE CORRESPONDENCE ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Çalışmada üniversite (Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri) akademik personelinin (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent) iş tatminleri ve duygusal tükenmişlikleri, cinsiyet ve akademi kadro düzeyinde...
İMKB’DE İŞLEM GÖREN KOBİ’LERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: CHAID KARAR AĞACI UYGULAMASI
Bu çalışmada, küreselleşme sürecinde önemli yeri olan KOBİ’lerin finansal olarak güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına, 2000-2005 yılları arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında...