FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA RİSKE MARUZ DEĞER UYGULAMASI
Journal Title: İzmir İktisat Dergisi - Year 2014, Vol 29, Issue 1
Abstract
Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğundan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını Riske Maruz Değer’dir. RMD, belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans – Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama (ÜAHO) yöntemini döviz, BIST (Borsa İstanbul) 100 ve BIST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu ortaya koymaktır. Sonra Sabit Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve ÜAHO yöntemleri ile son bir yıllık volatilite hesaplamaları yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir.
Authors and Affiliations
Hakan YILDIRIM, Arin ÇOLAKYAN
Keywords
Related Articles
- EP ID EP465915
- DOI -
- Views 92
- Downloads 0
Hedonik Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Konut piyasası son yıllarda ekonomi içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca konut piyasasının finansal piyasalarla önemli bir etkileşimi bulunmaktadır. Konut piyasası öncü gösterge olarak da kullanılmaktadır. Çalışma...
KREDİ KARTI SAHİPLİĞİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: ERZURUM ÖRNEĞİ
Bu çalışmada Erzurum İl Merkezinde kredi kartı kullanım yaygınlığı ölçülmüş ve kredi kartı sahipliğine etki eden faktörler belirlenmiştir. Kredi kartı sahipliğinde etkili olan demografik, sosyal, ekonomik faktörler olabi...
OPTİMUM TOLERANSLARIN BELİRLENMESİNDE CEVAP YÜZEYİ YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Bir montajı oluşturan bileşenlerin toleranslarının belirlenmesi, kalite mühendisliği içerisinde önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda, optimum bileşen toleranslarının belirlenmesinde istatistiksel yöntemlerin kullanımı...
MIMIC MODEL VE YOLSUZLUK ÜZERİNE TÜRKİYE UYGULAMASI
MIMIC model yaklaşımı birçok neden ve gösterge değişkeni içeren gizli değişkenlerin istatistiksel teorisine dayanmaktadır. Model yaklaşımı kapalı ekonominin “gizli değişken” boyutunu göz önüne alır ve bu nedenle istatist...
REJİM DEĞİŞİMİ ALTINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNİN VE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DEVRESEL HAREKETLERİNİN ANALİZİ
This paper analyzes the time series behavior of the annual growth rate of Turkey’s GDP and growth rate of its industrial sector GDP’s. Drawing on the work of Hamilton (1989), we examine the two series for evidence of per...