Fractal dimension of time series as a measure of investment risk
Journal Title: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia - Year 2010, Vol 41, Issue 1
Abstract
A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.
Authors and Affiliations
Witold Orzeszko
Keywords
Related Articles
- EP ID EP129811
- DOI -
- Views 114
- Downloads 0
Accumulative prediction error as a method of model selection
The purpose of the paper is to present and apply the accumulative one-step-ahead prediction error (APE) not only as a method (strategy) of model selection, but also as a tool of model selection strategy (meta-selection)...
Linearity kernel test
The aim of this paper is to presents the results of simulation studies of size and power of the kernel linearity test, which belongs to a class of nonparametric tests. Simulation survey was carried out for linear and non...
Econometric identification of the structures of spatial processes and a problem of data aggregation
The paper concerns the measurement of the dependence between economic spatial processes at various levels of data aggregation. The considerations refer to the investigations confirming efficiency of the so-called quasi-c...
Innowacyjność jako determinanta współczesnego rozwoju regionu
Celem artykułu jest ukazanie innowacyjności jako determinanty współczesnego rozwoju regionu i roli jaką pełnią w tym procesie młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. Dla realizacji niniejszego celu zostały przeprowadzone st...
Rola Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwoju zasobów ludzkich
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), powołany do życia na podstawie artykułu 23 Traktatu o EWG z 1957 roku, został utworzony jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Działania Funduszu, nastawione na kr...