Фрактальная волатильность ценовых рядов
Journal Title: Бюллетень науки и практики - Year 2017, Vol 3, Issue 10
Abstract
В работе исследуется проблема построения интервальной оценки волатильности (среднеквадратичного отклонения) ценовых временных рядов. Приводятся зависимости, позволяющие определить реальный, существенно отличающийся от соответствующих показателей при нормальном законе их распределения, размах волатильностей на основе базового интервала времени. Предложенная методология позволяет учитывать риски инвестирования в реальных условиях функционирования фондового рынка. Проведено исследование простейшего алгоритма оценка фрактальных размерностей временных рядов, основанного на расчете показателя Херста. Метод основан на одноточечной аппроксимации величины нормированного размаха на шаге планирования линейной функцией. Произведена оценка спектра фрактальных размерностей, основанных на показателе Херста, анализ которых позволяет выполнить комплексное обоснование выбора инструмента для инвестирования. Практическая апробация предложенной методологии выполнена на примере исследования акций эмитентов, принадлежащих к различным эшелонам по степени ликвидности. Разработанные методы и алгоритмы являются простыми, унифицированными и легко реализуемыми, например, в среде MS Excel.
Authors and Affiliations
Gennadii Osipov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP262903
- DOI 10.5281/zenodo.1011267
- Views 116
- Downloads 0
Социальное воспитание молодежи с помощью средств массовой информации
В статье рассматривается влияние средств массовой информации; раскрыты понятия воспитания, социального воспитания; раскрыты отличительные черты и виды средств массовой информации; раскрыты методы, механизмы воздействия с...
Геологическое строение отложений нижнеберезовской подсвиты в западной части Красноселькупского района
Проведено расчленение разреза нижнеберезовской подсвиты в западной части Красноселькупского района на основе профилей, изучены геологические и литологические особенности строения подсвиты. Установлена граница литологичес...
Theoretical regulations of agricultural ecology and their practical implementation
Provisions are made about the predictive functions of quality and quantity of energy in the environment. The basic properties of the environment are given: its inertness and stability as a reaction to the influence of di...
Wheatgrass comb (Agropyron pectiniforme) feeding value in the conditions arid zone of Dagestan
The current state of Kizlyar pastures on the content of nutrients and feed value for desert and semi-desert zones, affecting many factors: the phase of vegetation, climatic and soil conditions, ways of using these pastur...
Формирование аддиктивного поведения несовершеннолетних
В статье рассматривается проблема аддиктивного поведения; раскрыты классификации и факторы, влияющие на формирование аддиктивного поведения; раскрыты основные направления деятельности социального работника по профилактик...