Фрактальная волатильность ценовых рядов
Journal Title: Бюллетень науки и практики - Year 2017, Vol 3, Issue 10
Abstract
В работе исследуется проблема построения интервальной оценки волатильности (среднеквадратичного отклонения) ценовых временных рядов. Приводятся зависимости, позволяющие определить реальный, существенно отличающийся от соответствующих показателей при нормальном законе их распределения, размах волатильностей на основе базового интервала времени. Предложенная методология позволяет учитывать риски инвестирования в реальных условиях функционирования фондового рынка. Проведено исследование простейшего алгоритма оценка фрактальных размерностей временных рядов, основанного на расчете показателя Херста. Метод основан на одноточечной аппроксимации величины нормированного размаха на шаге планирования линейной функцией. Произведена оценка спектра фрактальных размерностей, основанных на показателе Херста, анализ которых позволяет выполнить комплексное обоснование выбора инструмента для инвестирования. Практическая апробация предложенной методологии выполнена на примере исследования акций эмитентов, принадлежащих к различным эшелонам по степени ликвидности. Разработанные методы и алгоритмы являются простыми, унифицированными и легко реализуемыми, например, в среде MS Excel.
Authors and Affiliations
Gennadii Osipov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP262903
- DOI 10.5281/zenodo.1011267
- Views 120
- Downloads 0
Актуальные проблемы при использовании местных тепловых источников энергии
В данной статье рассматриваются вопросы перспектив освоения новых источников энергии. Это позволит в определенной степени уменьшить расход органического топлива. Приведены основные места расположения угольных месторожден...
The efficient aspect ratio of the wing with AT winglets
In the article, by the method of the system of equations of steady horizontal flight the effective aspect ratio of the wing with AT winglet wingtips is explored. The total aerodynamic force, created by all four parts of...
The characterization of the agricultural lands on the erosion–threatened slopes near Alaquez, Ecuador
The investigation is focused on the conditional characteristics of the soil on the erosion-threatened sloping lands devoted to agriculture. The studied territory is situated in the Equatorial Andes. The analyzed samples...
The problem of implementation of adopted managerial decisions
The article presents the author’s interpretation of the problems of implementing the accepted management decisions. It has been established that in practice many managers neglect that they do not voice their decision to...
The influence of nitric acid concentration on the dissolution rate heazlewoodite
The paper presents the results of research on the influence of nitric acid concentration on the dissolution rate heazlewoodite. The dependence of the amount of Nickel transferred to the solution at the time of the dissol...