ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЧАСОВОГО РЯДУ
Journal Title: Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях - Year 2018, Vol 1, Issue 1279
Abstract
Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V - статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і інвестиційних горизонтів на поведінку інвесторів, вона не накладає ніяких статистичних вимог на процес. R / S - аналіз, або метод нормованого розмаху – це сукупність статистичних методів аналізу часових рядів, що дозволяють визначити їх деякі важливі характеристики, такі як характер змін, наявність неперіодичних циклів, пам’яті та інших. Проведено R / S - аналіз вартості акцій компанії IBM та надано прогноз по тенденціям вартості акцій на фінансових рин- ках.
Authors and Affiliations
С. Є. ГАРДЕР, Т. Л. КОРНІЛЬ
Keywords
Related Articles
- EP ID EP398309
- DOI -
- Views 161
- Downloads 0
ATEB-СИНУС У РОЗВ’ЯЗКУ ЗАДАЧІ ГЕРЦА ПРО УДАР
Розглянута класична задача Г. Герца про пружний удар двох незакріплених твердих тіл, з урахуванням контактних деформацій. Її розв’язок виражено через Ateb-синус, що дало можливістьодержати явну аналітичну залежністьвід ч...
ПОРІВНЯННЯ НАБЛИЖЕНИХ РОЗВʼЯЗКІВ ІНТЕГРАЛЬНОГО РІВНЯННЯ СИЛИ УДАРУ ТІЛ В ТЕОРІЇ ГЕРЦА
Проведено порівняльний аналіз наближених аналітичних розвʼязків інтегрального рівняння сили удару пружних тіл, обмежених поверхнями другого порядку в області їх взаємодії. Для порівняння використано як відомі розвʼязки,...
ANALYTIC SOLUTION OF THE DIFFERENTIAL MAXWELL SYSTEM AND ITS NUMERICAL IMPLEMENTATION
The differential Maxwell equations are solved constructively under the specific requirements in the spatial Cartesian coordinate system. The expressions of the unknown electromagnetic field vector intensities are found e...
УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБТЕКАЕМОГО КОЛЕБЛЮЩЕГОСЯ КРЫЛА
Предложен метод численного моделирования обтекаемых колеблющихся тел на основе прямого численного решения классической системы нестационарных трехмерных уравнений Навье – Стокса и неразрывности для несжимаемой вязкой сре...
ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОГО ЧАСОВОГО РЯДУ
Пропонується використання методу фрактального аналізу часових рядів на основі показника Херста та V - статистики як альтернативи до гіпотези ефективного ринку. Гіпотеза фрактального ринку підкреслює вплив ліквідності і і...