GENERALIZED APPROACH TO HURST EXPONENT ESTIMATING BY TIME SERIES
Journal Title: Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska - Year 2018, Vol 8, Issue 1
Abstract
This paper presents a generalized approach to the fractal analysis of self-similar random processes by short time series. Several stages of the fractal analysis are proposed. Preliminary time series analysis includes the removal of short-term dependence, the identification of true long-term dependence and hypothesis test on the existence of a self-similarity property. Methods of unbiased interval estimation of the Hurst exponent in cases of stationary and non-stationary time series are discussed. Methods of estimate refinement are proposed. This approach is applicable to the study of self-similar time series of different nature.
Authors and Affiliations
Lyudmyla Kirichenko, Tamara Radivilova, Vitalii Bulakh
Keywords
Related Articles
- EP ID EP261987
- DOI 10.5604/01.3001.0010.8639
- Views 114
- Downloads 0
MULTI PHASE FLOW MEASUREMENTS WITH THE APPLICATION OF ECT/ERT DECART MULTIMODALITY TOMOGRAPH
The multi-phase flow measurements are very important tasks in many areas of industrial processes applications. One of them is undersea exploration of oil in the petroleum industry. The submitted paper presents applicatio...
QUASI-REZONANSOWY PRZEKSZTAŁTNIK PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE DO ZASTOSOWAŃ W FOTOWOLTAICE
W artykule został zaprezentowany quasi-rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie przeznaczony do obsługi paneli fotowoltaicznych. Przekształtnik jest zasilany prądowo, co umożliwia realizację algorytmu MPPT. Wyko...
A CRITICAL REVIEW OF MODELS USED IN NUMERICAL SIMULATION OF ELECTROSTATIC PRECIPITATORS
The electrostatic precipitators (ESP) have been drawing more and more attention due to their high efficiency and low costs. Numerical simulation is a powerful, economical and flexible tool to design ESP for industry appl...
ALGORYTMICZNA REALIZACJA OCENY WPŁYWU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA NIEZAWODNOŚĆ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w system...
KONCEPCJA BUDOWY INTELIGENTNEGO SYSTEMU KONTROLI I DIAGNOSTYKI OPERACYJNEJ STANU TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA
Zaproponowano koncepcję budowy systemu automatycznej kontroli i diagnostyki operacyjnej stanu podstawowego wyposażenia technicznego. System kontroli i diagnostyki powinien działać razem z automatycznym systemem sterowani...