Giełda jako gra z continuum graczy
Journal Title: Computer Science and Mathematical Modelling - Year 2014, Vol 0, Issue 14
Abstract
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania teorii gier z continuum graczy w modelowaniu zachowań graczy na giełdzie. Dokonano pierwszej próby opracowania modelu giełdy w oparciu o teorie gier z continuum graczy. Artykuł jest wynikiem prac nad opracowaniem matematycznego modelu pozwalającego badać specyfikę zachowań decyzyjnych tzw. giełdowych inwestorów masowych.
Authors and Affiliations
Piotr Michałowski
Analyzing the Possibility of Modeling the Specificity of an Individual Stock Market Investors' Behavior
The paper presents various methods of modeling an individual stock market investors' behavior. The author analyzed the possibility of using approaches related to the theory of expected utility, prospect theory, game theo...
Modelling quantum register disentanglement
Implementing quantum-inspired algorithms on classical computers suffers trade-off between the necessity of saving operational memory and the amount of memory necessary to fully represent a quantum state with possible ent...
A concept of standard-based vulnerability management automation for IT systems
The paper focuses on the attempt to show a way of automating IT vulnerability management across enterprise systems with the use of the Security Content Automation Protocol. SCAP offers a set of components which provide,...
Obiektowe bazy danych – wybrane kierunki rozwoju
Systemy bazodanowe stanowią jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnych systemów informatycznych. Są one jednym z podstawowych elementów architektury i mają krytyczny wpływ na funkcjonowanie całości rozwiązań informa...
Pareto filter in the process of multi-label classifier synthesis in medical diagnostics support algorithms
The paper presents the possibility of using multi-criteria optimization methods for simple classifiers fusion in a more precise and reliable classifiers complex. There are defined simple classifiers (one label) in the fo...