Имитация и прогнозирование нестационарных финансовых временных рядов
Journal Title: Economic cybernetics - Year 2011, Vol 2, Issue 70
Abstract
В статье представлен подход к моделированию финансовых временных рядов с использованием имитации и прогнозирования. Нестационарность оригинальных серий времени была принята во внимание и были использованы процедуры для сокращения исследования для анализа стационарных временных рядов. Особенностью работы является построение непрерывно-дискретных моделей с трехзначными величинами. Апробация разработанной методики была выполнена с использованием реальных статистических данных.
Authors and Affiliations
Aleksandr Nazarenko, Marina Karpusha
Keywords
Related Articles
- EP ID EP161502
- DOI -
- Views 79
- Downloads 0
Моделювання ціноутворення на ринку золота за допомогою біноміального підходу.
У статті оцінюється адекватність біноміальної моделі опціонного ціноутворення в прогнозуванні цін на золото. При будівництві також порівнюється два підходи до визначення параметрів біноміальних моделей.
Имитация и прогнозирование нестационарных финансовых временных рядов
В статье представлен подход к моделированию финансовых временных рядов с использованием имитации и прогнозирования. Нестационарность оригинальных серий времени была принята во внимание и были использованы процедуры для с...
Simulation of pricing in the gold market with the help of the binomial approach.
The paper assessed the adequacy of the binomial option pricing model in predicting the price of gold. When building also compare two approaches to determining the parameters of the binomial model.
Методологія моделювання економіко-екологічної взаємодії в умовах реалізації Кіотського протоколу
У документі запропоновано методологічний підхід еколого-економічного моделювання, формалізацію складної проблеми реалізації положень Кіотського протоколу та концептуалізацю участі господарюючого суб'єкта в процесі в якос...
Imitation and forecasting of nonstationary financial time series
An approach for modeling of the financial time series with high imitation and forecasting properties has been proposed. Nonstationarity of original time series has been taken into account and the procedure for the reduct...