İMKB’DE SEKTÖR BETALARININ TAHMİNİNDE TEK ENDEKS PİYASA MODELİ VE VARSAYIMLARININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Journal Title: İzmir İktisat Dergisi - Year 2012, Vol 27, Issue 2
Abstract
Bu çalışmada tek endeks piyasa modelinin istatistiksel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak model ile ilgili temel varsayımların karşılanabilme düzeyi araştırılmıştır. 2000-2012 dönemi baz alınarak günlük, haftalık ve aylık bazda sektörel logaritmik getiriler kullanılmış, piyasayı temsilen İMKB-100 endeksi seçilmiştir. Sektör betalarının istatistiksel anlamlılığı, model tanımlamasının doğruluğu, ARCH etkisi, otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının incelenmesi, araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Günlük getiri bazında kurulan modellerin istatistiksel ve ekonometrik açıdan sorunlu olduğu ifade edilebilir. Öte yandan getiri aralığı genişletildikçe temel varsayımların karşılanma oranında iyileşme olduğu gözlenmiştir.
Authors and Affiliations
KORAY KAYALIDERE
Keywords
Related Articles
- EP ID EP465946
- DOI -
- Views 72
- Downloads 0
DEMİRYOLLARINDA SÜPER ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Günümüzde işletme performansının ölçümünde en sık kullanılan yöntemlerden biri de etkinlik ölçümüdür. Etkinlik ölçümünde parametrik ve parametrik olmayan teknikler kullanılmaktadır. Parametrik olmayan bir yöntem olan Ver...
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ VE ÖRGÜTLER AÇISINDAN ÖNEMİ
Küreselleşme ve sonucunda rekabetin olduğu tüm alanlarda stratejik planlama kavramı önem kazanmıştır. Ne yazık ki birçok ülkede stratejik planlama büyük işletmelerin bir parçasıdır ve küçük işletmelerin çoğunun stratejik...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerine göre problem çözme becerilerini incelemektir. Cinsiyet, sınıf ve kişilik uyum özelliklerine göre öğrencilerin problem çözme becerilerinde farklılık olu...
BULANIK AHP İLE ANKARA İÇİN HASTANE YER SEÇİMİ
Yeni bir hastane açılması planlandığında ilk adım, en doğru yerin seçilmesidir. Bu seçimde ise tek bir kriter yerine birçok kriterin aynı anda optimize edilmesini gerektirdiğinden, çok ölçütlü karar yöntemleri kullanılma...
TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER VE RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Küreselleşme ile birlikte başlayan uluslar arası para hareketler, ülkemizdeki bankacılık sektörünü de içine almıştır. Bankalarda varlık yönetimiyle ilgili risklerin önem dereceleri değişmiş ve yenilerini eklenmiştir. Ris...