Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
Authors and Affiliations
Dorota Żebrowska-Suchodolska
Keywords
Related Articles
- EP ID EP392992
- DOI 10.17951/h.2017.51.6.535
- Views 70
- Downloads 0
Problemy opodatkowania nieruchomości w Polsce – przegląd wybranych aspektów, Problems of Real Estate Taxation in Poland – Selected Aspects
W artykule ukazano wybrane praktyczne problemy związane z wymiarem podatku od nieruchomości. Główną uwagę skupiono na zaprezentowaniu specyfiki opodatkowania nieruchomości w Polsce w odniesieniu do przedmiotów opodatkowa...
Financial Reporting in Adapting Financial Systems Warunki transformacji współczesnego systemu finansowego
In the article the modern problems of the world financial system functioning are considered. The basic causes of global financial instability are defined, in particular the separation of capitalization processes of the c...
Low Interest Rates and Changes in the Banking Income Structure in EU Countries
The relaxed monetary policy of central banks conducted after the global financial crisis has led to the establishment of zero or even negative interest rates. Based on data from the ECB and central banks of the EU Member...
Leasing i kredyt w systemie zamówień publicznych w Polsce na tle innych krajów UE, Leasing and Bank Credit in the System of Public Procurement in Poland in Comparison with Other European Countries
Concluding leasing and bank credit contracts public sector entities are subject to, as all other expenditures on services and goods, the rigors of public procurement law. The aim of the paper is to compare how often thes...
Enterprise Behaviour in Globalization Processes – New Business Models
The authors try to determine the importance and character of enterprise behaviour in the context of environment changes mainly due to the globalization processes. The complexity and dynamics of these changes is emphasise...