Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
Authors and Affiliations
Dorota Żebrowska-Suchodolska
Keywords
Related Articles
- EP ID EP392992
- DOI 10.17951/h.2017.51.6.535
- Views 53
- Downloads 0
Negative Campaigning on the Polish Capital Market Czarny PR na polskim rynku kapitałowym
Klasycznym przykładem kampanii czarnego PR-u na polskim rynku kapitałowym jest sprawa Broker FM. Mechanizmy działania kampanii czarnego PR-u są zbliżone w badanych przypadkach, łączy je podobna reakcja inwestorów na nega...
Zakres swobody decyzyjnej władz samorządowych a problem dostępu do środków finansowych
Władze samorządu terytorialnego na mocy ustaw (w tym ustawy zasadniczej) otrzymały prawo do swobodnego decydowania o zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej i regionalnej. Te uprawnienia nie są jednak nieograniczone. Okr...
Information Sources Applied in Search for a Foreign Business Partner and the Perception of Barriers in Establishing International Cooperation Źródła informacji wykorzystywane w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych a postrzeganie barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej
Celem artykułu jest analiza związku postrzegania barier w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej oraz źródeł informacji wykorzystywanych podczas poszukiwania partnera zagranicznego. Zaprezentowano wyniki badania 278 pol...
The Functioning of the Accounting Information System Based on the Conception of Activity-based Costing
The accounting information system is designed to provide information for the purposes of making decisions, and in accordance with the principle of rational management, this information should be prepared at the lowest po...
Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w zmieniających się warunkach rynku ubezpieczeniowego Insurance Guarantee Fund (IGF) versus changing conditions of the insurance market
In the paper the acivity of the Insuarance Guarantee Fund in the years 1991 – 2012 has been presented by analysis of its functions and development of its role within the insurance sector. The changes of the IGF’s activit...