Korelacja wskaźnika Sharpe’a z miarami będącymi jego uogólnieniem dla funduszy akcyjnych w latach 2004–2015
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
W pracy porównano wyniki otrzymane przy użyciu wskaźnika Sharpe’a i wybranych miar opartych na tym wskaźniku oraz zbadano zależność występującą między nimi. Do badań wybrano wskaźniki: MAD, DS, ASR, WS i M2. Zostały one wyznaczone dla 16 funduszy akcyjnych w okresie 2004–2015, który podzielono na krótsze podokresy (2-, 3-, 4- i 5-letnie). Otrzymane wyniki wskazują na silną korelację wskaźnika Sharpe’a ze wskaźnikami MAD, DS, ASR, M2 oraz jej brak w przypadku wskaźnika WS.
Authors and Affiliations
Dorota Żebrowska-Suchodolska
Keywords
Related Articles
- EP ID EP392992
- DOI 10.17951/h.2017.51.6.535
- Views 76
- Downloads 0
Wykorzystanie eksploracji danych w planowaniu kontroli płatników składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Data Mining in the Planning of Inspections in Polish Social Insurance Institution
This paper presents issues associated with the possible application of data mining in the planning of inspections in Polish Social Insurance Institution. Discussed problems are focused on the characteristics of currently...
Expense Ratio as an Effect of Fund Attributes’ Impact
The aim of this paper is to examine if fund attributes such as size, age and family size influence the expense ratio. The study employs multiple regression analysis for cross-section data with the use of three methods of...
Zyski zatrzymane jako źródło finansowania wypłat dywidend Retained earnings as a source of financing for the payment of dividends
It is generally believed that the amount of dividends paid by a company determines the net profit for the last financial year. In fact, the dividend must not be in direct relation with the net profit, as a source of fund...
Prawne instrumenty skutecznej egzekucji należności publicznoprawnych, Legal Instruments of Effective Enforcement of Public Receivables
Skuteczność egzekucji administracyjnej oznacza możliwość realizacji jej podstawowego celu – przymusowego wykonania należności pieniężnych. Organy egzekucyjne i wierzyciele posiadają kompetencję i mogą stosować wobec dłuż...
Innowacje w rozliczeniach finansowych, Innovations in Financial Settlements
The subject of the study is to discuss innovations in financial settlements in terms of their construction and technological aspects. In the first case electronic and digital forms of traditional money are analysed, with...