La modélisation du taux de change USD/MAD : Quel modèle économétrique adaptable pour la prévision ?
Journal Title: UNKNOWN - Year 2019, Vol 5, Issue 0
Abstract
L’article essaye de modéliser le taux de change USD/MAD à travers un modèle économétrique permettant de donner des valeurs-futures des cours de change du Dirham contre le dollar sur les trois mois à venir, nous essayerons de donner au terme de ce travail les valeurs prévisibles en se basant sur le modèle généré par l’étude, ces valeurs couvrent la période qui commence à partir du 20/04/2019 jusqu’au 18/07/2019, notre étude a montré que la série est caractérisée par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et l’existence d’une kurtosis excessive. Nous avons effectué un test ARCH qui a rejeté l’hypothèse nulle d’homoscédasticité, nous avons donc déduis qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat, ensuite nous avons estimé quatre extensions du modèle ARCH susceptibles d’être les modèles de la prévision. Le critère d’AIC (AKAIKE INFORMATION CRTIERIUM), nous amène à choisir le modèle GJR GARCH comme modèle adéquat pour la prévision.
Authors and Affiliations
EL AMRI Youness, EL BOUHADI Abdelhamid
Keywords
Related Articles
- EP ID EP663289
- DOI 10.5281/zenodo.3522321
- Views 49
- Downloads 0
Attitude et comportement du personnel RH face au changement : Cas de la mise en place d’un Système d’Information des Ressources Humaines à Marsa Maroc
L’objectif de cette recherche est d’étudier les attitudes du personnel RH face à un changement technologique représenté par la mise en place d’un SIRH, dans le contexte marocain et plus précisément dans le secteur de la...
La pertinence de l’information comptable dans les PME camerounaises : une étude de la perception des managers
L’objectif de cette recherche de comprendre comment est-ce que les managers perçoivent la pertinence des informations comptables produites dans l’entreprise pour leur prise de décision. Pour mener à bout cette étude, nou...
La RSE : quelle contribution au développement des pratiques de l’audit social ?
Cet article vient enrichir les travaux sur la relation de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et les pratiques de l’audit social, après une brève présentation de l’évolution de la RSE et sa relation avec les pratiq...
La finance verte levier d’impulsion de la croissance verte : Cas du Maroc
La croissance verte suscite un engouement indéniable partout dans le monde. Sa réalisation qui nécessite des actions qui relèvent de tous les niveaux territoriaux supranational, national et infranational, exige un finan...
GESTION DELEGUEE : LEVIER POUR L’AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES AU MAROC
À partir des années 1990, plusieurs organismes publics au Maroc ont connu des difficultés financières énormes. Ces difficultés ont eu pour conséquence la détérioration de quelques prestations des services publics, la vét...