Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR
Journal Title: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Year 2018, Vol 0, Issue 4
Abstract
Obecnie wartość zagrożona jest jedną z najpopularniejszych miar ryzyka finansowego. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami do walidacji modeli wartości zagrożonej. W praktyce oprócz przeprowadzania testów ex post należy zweryfikować model w momencie jego tworzenia i wtedy można dokonać tzw. analizy ryzyka modelu. W dziedzinie finansów szczególnie istotne jest ryzyko estymacji modelu ze względu na ograniczoną liczbę danych historycznych, które są dostępne do estymacji parametrów. Celem artykułu jest zaproponowanie miary ryzyka estymacji parametrów modelu VaR opartej na przedziałowej estymacji wartości zagrożonej.
Authors and Affiliations
Aleksander R. Mercik
Keywords
Related Articles
- EP ID EP542501
- DOI 10.15678/ZNUEK.2018.0976.0411
- Views 88
- Downloads 0
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych
Sektor publiczny w większości krajów odgrywa ważną rolę w gospodarce. Jednostki sektora publicznego gromadzą dochody publiczne oraz wydatkują środki na zadania często niezyskowne, lecz niezbędne dla prawidłowego funkcjon...
Handel w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej – zarys problematyki
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania handlu w Krakowie i okręgu w latach 1939–1944. Do badań zastosowano metodę statystyczną oraz analizę materiału źródłowego. Analizą został objęty głównie handel legalny, działają...
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej
Ceny ziemi rolnej do momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej były przedmiotem zainteresowania nie tylko potencjalnych inwestorów w sektorze rolno-spożywczym, ale także spekulantów, co spowodowało konieczność ic...
Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR
Obecnie wartość zagrożona jest jedną z najpopularniejszych miar ryzyka finansowego. W literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma podejściami do walidacji modeli wartości zagrożonej. W praktyce oprócz przeprowadza...
Koncepcja zarządzania aktami sądowymi w postaci cyfrowej
W artykule przedstawiono nową koncepcję dobrej praktyki z zakresu IT wykorzystania systemu klasy document management system (DMS) w zarządzaniu aktami sądowymi w postaci cyfrowej. Koncepcja dobrej praktyki powstała podcz...