Modelarea volatilităţii indicelui BET-FI
Journal Title: Revista Romana de Statistica - Year 2013, Vol 61, Issue 7
Abstract
Se prezintă o analiză a riscului de piaţă bursieră din România, în speţă pe baza volatilităţii indicelui sectorial BET-FI (Bucharest Exchange Trading Investment Funds), elaborat de către Bursa de Valori Bucureşti (BVB). S-a încercat identificarea unui model econometric pentru a modela volatilitatea indicelui BET-FI. Analiza a fost efectuată cu ajutorul modelelor GARCH, instrumente foarte utile aplicate în econometria financiară. În cadrul studiului efectuat s-a identificat cel mai bun model de analiză a volatilităţii indicelui BET-FI pentru perioada 03.01.2008 – 12.04.2013 (1332 valori zilnice), fiind observate perioadele cu volatilitate mai pronunţată.
Authors and Affiliations
Dan Ion GHERGUŢ, Bogdan OANCEA, Claudia CĂPĂŢÎNĂ
Keywords
Related Articles
- EP ID EP157248
- DOI -
- Views 162
- Downloads 0
Cadrul internaţional de supraveghere macroprudenţială a pieţelor financiar-bancare
Politica macroprudenţială vizează: prevenirea acumulării excesive de riscuri generate de factori externi și de deficiențe ale pieței, pentru atenuarea fluctuațiilor ciclului financiar (dimensiune temporală); sporirea rez...
O METODĂ STATISTICĂ NOUĂ DE ANALIZĂ A CONCENTRĂRII SAU DIVERSIFICĂRII PIEŢELOR
Articolul încearcă să clarifi ce ceea ce reprezintă din punct de vedere statistic o piaţă cu concentrare excesivă (pentru o limită stabilită în mod relativ a Coeficientului de concentrare Gini - Struck, în condiţiile g...
Considerations on the evolution of the number of pensioners and pensions
This paper describes the evolution of the retired people and pensions in Romania. This segment of the population and their incomes represent a particular situation of the national demo-economic system. The authors develo...
Attitudes to Economic Risk-Taking
The words ‘averse’, ‘seeking’, ‘tolerant’ or ‘neutral’ represent a chosen response to uncertainty that matters, driven by perception. This phrase forms a working definition of risk attitude, which is a choice made by a g...
Defining Public Debt and External Debt and Revealing Their Statistical Trends and Econometric Models
The reminder of this paper is the following: the first section of the paper defines public and external debt, and underlines the significances of these basic concepts in modern and global economy, describing some specifi...