МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗНИХ ДОХІДНОСТЕЙ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАДАЧАХ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ
Journal Title: Економіка розвитку - Year 2012, Vol 61, Issue 1
Abstract
Запропоновано підхід до моделювання цін активів, який дозволяє отримувати високі імітаційні та прогнозні властивості дохідностей цих активів. Визначено, що використання прогнозних дохідностей при формуванні реального інвестиційного портфеля дозволяє формулювати більш ефективний портфель і отримувати більше прибутку порівняно з класичним підходом. Для побудови варіантів прогнозних дохідностей застосовано неперевно-дискретну модель з фіктивними змінними, а для визначення оптимального варіанта – логіт-модель. Апробацію розробленого алгоритму проведено на реальних статистичних даних цін акцій шести українських компаній
Authors and Affiliations
Oleksandr Nazarenko , Maryna Karpusha
Keywords
Related Articles
- EP ID EP109143
- DOI -
- Views 100
- Downloads 0
PECULIARITIES OF NON-LINEAR DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY: CAUSES AND TENDENCIES
One of the causes of non-linear development of the economies of transitional, post-socialist and developing countries is the rapid increase of public debt and the phenomenon of inflationary economic growth. Transitional...
ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України. Зроблено висновок про необхідність постійного та цілеспрямованого дослідження інноваційної діяльності підприємств і визначення основних перешкод у...
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Визначено сутність фінансової безпеки. Обґрунтовано необхідність фінансової безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах. Уточнено сутність поняття "фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльн...
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕГЛЯДУ СТРАТЕГІЙ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розкрито сутність перегляду стратегій, запропоновано алгоритм його проведення, досліджено можливості внесення змін до стратегій швейних підприємств та використання стратегічних показників. Перегляд стратегій визначено як...
THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES OF THE CLUSTER-NETWORK STRUCTURES PARTICIPANTS
Clustering trends of national and world economy have been defined to require a new look at the practice of enterprises management. The objective transformation of the economy toward the client and total creating of custo...