МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГНОЗНИХ ДОХІДНОСТЕЙ І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЗАДАЧАХ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ
Journal Title: Економіка розвитку - Year 2012, Vol 61, Issue 1
Abstract
Запропоновано підхід до моделювання цін активів, який дозволяє отримувати високі імітаційні та прогнозні властивості дохідностей цих активів. Визначено, що використання прогнозних дохідностей при формуванні реального інвестиційного портфеля дозволяє формулювати більш ефективний портфель і отримувати більше прибутку порівняно з класичним підходом. Для побудови варіантів прогнозних дохідностей застосовано неперевно-дискретну модель з фіктивними змінними, а для визначення оптимального варіанта – логіт-модель. Апробацію розробленого алгоритму проведено на реальних статистичних даних цін акцій шести українських компаній
Authors and Affiliations
Oleksandr Nazarenko , Maryna Karpusha
Keywords
Related Articles
- EP ID EP109143
- DOI -
- Views 95
- Downloads 0
MODELLING THE INTERACTION OF GLOBAL CORPORATIONS WITH ECONOMIC SYSTEMS OF MACRO-, META- AND MEGALEVELS IN SOUTH-EAST ASIA
Complex research of interaction between global corporations and economic systems of macro-, meta- and mega- levels has been held. Its asymmetric character has been substantiated. Systems structural transformations in soc...
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО КОМПОНУВАННЯ ЕТАПІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
Досліджено теоретичні підходи вчених-економістів до компонування етапів антикризового управління підприємством. Проведено аналіз, узагальнення та систематизацію підходів, досліджено та визначено концептуальні особливості...
TARGET PARAMETERS OF ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT PLANNING
The target parameters of innovative development have been substantiated based on a bench-marking approach; propositions have been developed as to the creation of corporate target systems of innovativeness and the list of...
TRENDS AND PROBLEMS OF THE INVESTMENT COMPLEXES DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE
The performance indicators of investment activity in the regions of Ukraine are considered. The basic sources of investment are described. A study of the dynamics of foreign economic activity in terms of the realized and...
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Приведена иерархия элементарных оснований институциональной архитектоники социально- экономических систем, выделены её нано- (ценности, стили мышления, коллективные конвенции, институциональные формы и функции и т. д.),...