МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Journal Title: Вісник Університету банківської справи - Year 2018, Vol 0, Issue 3
Abstract
Визначено, що конкуренція у сфері страхування має особливості, пов’язані зі специфікою страхо- вої діяльності, доведено необхідність оцінки рівня конкурентоспроможності страхових компаній. Виявлено фактори, що впливають на конкурентоспроможність і діяльність страховиків. Відповідно до результатів пе- ревірки статистичної значущості коефіцієнтів регресії фіктивних змінних визначено лише ті фактори, які ма- ють суттєвий вплив на конкурентоспроможність страхової компанії: виплати (що є безпосереднім показни- ком діяльності страхової компанії, адже її фінансовий потенціал складається зі страхових резервів, страхових виплат та інших показників); валові премії. Побудовано багатофакторну регресійну модель і дисперсійний аналіз та їх порівняння, що є статично значущі та адекватні. Перевірено статистичну значимість параме- трів багатофакторної моделі та адекватність за критерієм Фішера. Для перевірки гіпотези про значимість регресійної моделі використано дисперсійний аналіз. Проведено моделювання впливу факторів на діяльність страхової компанії для визначення впливу страхових премій на виплати за допомогою фіктивних змінних з урахуванням характеристик моделей для різних груп страхових компаній. Побудовано регресійне рівняння для групи великих і середніх страхових компаній, що надало можливість оцінити регресію з диференційова- ними коефіцієнтами, відповідно сформувавши фіктивні змінні нахилу і перетину. Відповідно до становища страхової компанії в рейтингу, введено такі фіктивні змінні: 1 — для страхової компанії, що має високий рівень страхових виплат; 0 — для страхових компаній, що мають недостатній рівень страхових виплат. Пере- вірено модель на наявність автокореляції, що є відсутньою і може використовуватись як прогнозованою і оцінювати стан страхової компанії як малих, так і великих на страховому ринку.
Authors and Affiliations
Олена Головко, Наталія Гнип, Ерік Бакланов
Keywords
Related Articles
- EP ID EP536104
- DOI -
- Views 115
- Downloads 0
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО І РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
Досліджено теоретичні аспекти взаємодії фінансового і реального секторів економіки. Здійснено аналіз економічних течій і теорій щодо конвергенції та дивергенції вищенаведених секторів. Виявлено, що передумови взаємодії р...
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ВАЛЮТНОГО КУРСА И РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
На сегодняшний день действия центрального банка находяться под пристальным вниманием экономических агентов и правительства. Поэтому всяческий раз поднимаеться вопрос о разумном уровне открытости регулятора. Под давлением...
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И БАНКОВСКИЙ НАДЗОР КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Исследуются вопросы сущности банковского регулирования, банковского надзора, государственного регулирования банковской деятельности и их применение в теоретическом и практическом аспектах, а также освещаются вопросы банк...
TRANSFORMATION OF FOREIGN CAPITAL IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE
The foreign capital and the participation of the foreign investors in the Ukrainian banking system are one of the key factors of its stability and development. From this point of view, it is necessary to analyze the hist...
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ГРОШОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Подано рекомендації щодо забезпечення стійкості грошового обігу в Україні в контексті реалізації грошово-кредитної політики за рахунок: встановлення інфляційних цілей, впровадження режиму таргетування інфляції, політики...