ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ З «ВЕЛИКИМИ ХВОСТАМИ»
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2014, Vol 1, Issue 27
Abstract
Value at Risk (VaR) є одним з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Зазвичай при його підрахунку використовують нормальний розподіл ймовірності, але фактичній розподіл дохідності не є нормальним. У статті виведені формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. На прикладі активів на фондових ринках США та Росії показано, що вони значно підвищують якість оцінки ризику у порівнянні з нормальним розподілом.
Authors and Affiliations
Valentyn Hohlov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP323744
- DOI -
- Views 97
- Downloads 0
ВПЛИВ СТЕРЕОТИПІВ НА СПРИЙМАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РЕЦИПІЄНТОМ
У статті досліджено стереотипи як соціальний феномен і фактор впливу на сприймання облікової інформації реципієнтами. Обґрунтовано амбівалентність, як основну ознаку стереотипів, притаманних окремим особам і соціально-пр...
ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ НА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ THE IMPACT ECONOMIC CYCLES ON BANKING
У статті досліджено взаємозв’язок економічних циклів та банківської діяльності, систематизовано причини виникнення та механізми прояву економічних циклів різної довжини. Виявлено особливості протікання та тривалість екон...
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ ECINOMIC NATURE OF TRANSNATIONAL BANKS
Розглянуто сутність та визначено критерії транснаціональності банків. Охарактеризовано економічну природу транснаціонального банку та обґрунтовано специфічні риси, притаманні такому банку. Зокрема наголошено, що міжнарод...
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СУПЕРНИЦТВА НА СВІТОВИХ РИНКАХ СИРОВИННИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ
У статті розглянуто механізми економічного суперництва на світових ринках нафти, вугілля і природного газу. Охарактеризовано теоретичні аспекти впливу на світові сировинні паливно-енергетичні ринки за допомогою механізмі...
НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТАНУ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
У статті визначено напрями стабілізації стану фінансової складової економічної безпеки національної економіки України. Сформовано перелік стратегічних орієнтирів для стабілізації рівня економічної безпеки окремих сегмент...