ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ З «ВЕЛИКИМИ ХВОСТАМИ»
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2014, Vol 1, Issue 27
Abstract
Value at Risk (VaR) є одним з основних показників, що використовується в управлінні ризиками. Зазвичай при його підрахунку використовують нормальний розподіл ймовірності, але фактичній розподіл дохідності не є нормальним. У статті виведені формули розрахунку VaR з використанням розподілів Стьюдента та Лапласа. На прикладі активів на фондових ринках США та Росії показано, що вони значно підвищують якість оцінки ризику у порівнянні з нормальним розподілом.
Authors and Affiliations
Valentyn Hohlov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP323744
- DOI -
- Views 90
- Downloads 0
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНДУСТРІЇ FORMATION AND DEVELOPMENT OF INFORMATION INDUSTRY
У статті проведений детальній аналіз історії розвитку особливостей становлення та функціонування інформаційної індустрії. Здійснено огляд існуючих визначень сутності та змісту поняття інформаційний бізнес і надана характ...
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті досліджено особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними експортерами та імпортерами. Показано необхідність формування здорового конкурентного середовища в напрямку ефективного стимулювання...
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" THE SCIENTIFIC APPROACH TO DETERMINE THE ECONOMIC CONTENT OF THE BUDGET MANAGEMENT CONCEPT
У статті проаналізовано наукові погляди на тлумачення сутності поняття «бюджетний менеджмент». На основі критичного аналізу та узагальнення існуючих поглядів вітчизняних і зарубіжних дослідників сформульоване власне авто...
ЕВОЛЮЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ EVOLUTION OF FORMATION OF MANAGERIAL ACCOUNTING AND ITS PLACE IN CORPORATE MANAGEMENT
У статті визначено передумови виокремлення управлінського обліку в обліковій системі підприємства. Проаналізовано підходи різних науковців щодо поділу бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський та систематизов...
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ОСНОВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ УКРАЇНИ
У статті досліджено особливості правових основ діяльності страхових посередників на теренах України. Ви-вчено еволюцію правових основ діяльності українських страхових посередників. Проаналізовано чинні нормативно-правові...