Oczekiwana stopa zwrotu z portfela finansowego – przypadek trójkątnych rozmytych wartości bieżących
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie nieskomplikowanej metody szacowania stopy zwrotu z portfela instrumentów finansowych o wartościach bieżących przedstawionych jako trójkątne liczby rozmyte. Wyznaczone stopy zwrotu z poszczególnych składników nie są trójkątnymi liczbami rozmytymi. Pomimo tego uzyskano takie rozwiązanie, które bazuje na arytmetyce trójkątnych liczb rozmytych. Całość rozważań zilustrowano przykładem numerycznym
Authors and Affiliations
Krzysztof Piasecki
Keywords
Related Articles
- EP ID EP392279
- DOI 10.17951/h.2017.51.5.221
- Views 68
- Downloads 0
Ryzyko regulacyjne w koncepcji Risk-based Regulation (RbR) Role Risk Regulation in the the “Risk-based Regulation” (RbR) Conception
The purpose of this paper is to present the role of regulatory risk in the concept of Risk-based Regulation. It has gained a dominant position in the processes of development and implementation of public sector regulatio...
Rola dotacji przedmiotowej w funkcjonowaniu polskich klubów sportowych o statusie organizacji pożytku publicznego
Celem pracy jest wykazanie różnic w kondycji finansowo-organizacyjnej pomiędzy klubami sportowymi o statusie OPP otrzymującymi oraz nieotrzymującymi dotacji publicznej. Prowadząc wnioskowanie na obserwacji pełnej z wykor...
Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Sub-central tax sharing and the problem of fiscal sustainability of local governments in Poland
The purpose of the article is an attempt to assess the legal structure and the significance of sub-central tax sharing as a source of revenue of local government in Poland from the point of view of ensuring fiscal sustai...
Green Bonds – Trends and Development Perspectives
The purpose of the article is to identify changes on the green bond market. Using a sample of 1,202 bonds registered in the Thomson Reuters Eikon database, a statistical analysis using correlation measures, a test of sig...
Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego, Does industry nature shape the level and structure of equity?
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim. In Polish companies the equity is prevailing over the liabilities. The average leverage ratio (D/E) is less than 83%. However, it might be presumed that this leverage ratio...