OLABİLİRLİK ORANI YÖNTEMİNE DAYALI, YAPISAL HOMOJEN OLMAYAN VARYANS TESTLERİNİN PİYASA MODELİ İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
Journal Title: İzmir İktisat Dergisi - Year 2011, Vol 26, Issue 2
Abstract
Avrupa, Amerika ve Japonya borsalarında menkul kıymetler üzerine yapılan çalışmalarda hata terimlerinin sıklıkla homojen olmayan varyansa sahip oldukları gözlenmiştir. Menkul kıymet getirilerini modellemede piyasa modeli kullanıldığında, homojen olmayan varyans yapısının varlığı parametre tahmini ve parametrelerin anlamlılık testlerinde problemlere yol açmaktadır. Bu çalışmada, homojen olmayan varyans yapısının olup olmadığının test edilmesi için kullanılan olabilirlik oran yöntemine dayalı testlerden genel olabilirlik oran testi, koşullu olabilirlik oran testi, artık olabilirlik oran testi, uyarlanmış olabilirlik oran testi ve Bartlett-düzeltilmiş olabilirlik oran testi ele alınmıştır. Ayrıca simülasyon çalışması ile bu testlerin performansları karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
Authors and Affiliations
FİLİZ KARDİYEN, ESRA AKDENİZ
Keywords
Related Articles
- EP ID EP465972
- DOI -
- Views 51
- Downloads 0
İMKB’DE İŞLEM GÖREN YERLİ VE YABANCI BANKALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ
Bankalar, mevduat kabul eden ve toplamış olduğu mevduatları talep edenlere dağıtarak aracılık faaliyetini yerine getiren ekonomik birimler olarak tanımlanmaktadırlar. Bankaların aracılık faaliyetlerini yerine getirirken...
Endüstriyel İşletmelerde Franchising Model Önerisi: Hazır Beton Sektöründe Bir Uygulama
Endüstriyel pazarda faaliyet gösteren firmaların daha hızlı büyüyerek, yeni pazarlara açılmasında franchising sistemi bir yeni bir satış, dağıtım kanalı olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada amaç, hazır beton sek...
Öğrenci Velilerinin Özel Okullardan Memnuniyet Düzeylerinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Değerlendirilmesi
Son yıllarda özel okul sayısında yaşanan artış ve velilerin okul seçiminde daha seçici davranması sonucu, sektörde rekabet artmıştır. Bu durum, okulların veli memnuniyeti açısından dikkat etmeleri gereken faktörleri beli...
İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA STRATEJİLERİNİN KARLILIK ORANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (AKBANK T.A.Ş. UYGULAMASI)
Bilindiği gibi işletme sermayesinin finansman kaynağı işletme karlılığını direkt olarak etkilemektedir. Finansman kaynağının vadesi risk-getiri dengesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu çalışmada işletme sermayesi fina...
KOVARYANS ANALİZİ MODELLERİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA
Bu çalışmanın başlıca amacı, üniversite öğrencilerinin başarılarını etkileyen temel faktörleri tespit etmek ve bunların söz konusu öğrencilerin başarıları üzerindeki etkilerinin büyüklüğünü ve yönünü belirlemektir. Bu am...