Using Patterns of Volatility in Calculating VaR
Journal Title: Revista Romana de Statistica - Year 2013, Vol 61, Issue 3
Abstract
Based on the above, it can be concluded that the use of Value at Risk method allows a more efficient allocation of financial resources available, thus eliminating the overexposure to a single risk source. Also, the VaR model allows capital investors to properly assess their activity and position in the capital market, depending on the level of risk they are willing to and take.
Authors and Affiliations
Radu Titus MARINESCU, Mădălina Gabriela ANGHEL, Daniel DUMITRESCU, Adina Mihaela DINU
Keywords
Related Articles
- EP ID EP99034
- DOI -
- Views 196
- Downloads 0
Analysis models for the financial risk
In this paper, the authors present a set of indicators and analysis models for the study of financial risks: the global profitability threshold, the financial structure, the financial profitability rate, the scoring-base...
BALANŢA COMERCIALĂ A ROMÂNIEI - DOUĂ DECENII CU SOLD DEFICITAR ANUAL
Se relevă importanţa cu totul specială ce trebuie acordată faptului că timp de două decenii, an de an, soldul Balanţei comerciale a României a fost deficitar. Mai mult, soldul a crescut exponenţial în deceniul 2000-2009...
Aspecte majore ale cuantificării statistice a inflaţiei actuale în acord cu veniturile brute ale populaţiei în România -Necesitatea unui ”indice general al inflaţiei” (IGI)
Între inflație și veniturile brute ale populației există una dintre corelațiile macroeconomice importante, care se concretizează sub forma unei legături complexe de tipul cauzalității statistice. Această corelație multip...
Labor Force – Main Determinant Of the Foreign Direct Investments Located in Romania
The foreign direct investments can be considered as one of the main factors that have sustained the evolution of the centralized former communist East-European economies into open competitive market systems. The East-Eur...
De la Metoda indicilor la Metoda coeficientului de elasticitate
Folosind metoda simplă a indicilor şi sintetizând originalitatea gândirii statistice excelente prin definiţie, articolulul identifică o etapă importantă de la Metoda indicilor la Metoda elasticităţii. O remarcă finală su...