VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PORTFOLIO VALUE-AT-RISK
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2016, Vol 1, Issue 2
Abstract
У статті досліджено формули для Value-at-Risk портфеля цінних паперів із застосуванням ваги активів у ньому. Зважаючи на недоліки класичного підходу, де Value-at-Risk розглядається подібно стандартному відхиленню дохідності, розроблено більш досконалі формули. Проведений бектестинг Value-at-Risk для індексного портфелю Dow Jones показав, що похибка оцінки ризику є меншою за розробленими формулами порівняно із класичною. Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що ця похибка у багатьох випадках частково компенсує похибку оцінки математичного сподівання та стандартного відхилення через вибіркові статистики.
Authors and Affiliations
Valentyn Khokhlov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP173462
- DOI -
- Views 93
- Downloads 0
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У статті проведено аналіз обсягу і структури експорту транспортних послуг. Виявлено проблеми розвитку у сфері експорту транспортних послуг, основними серед яких поряд із незадовільною якістю транспортної інфра-структури...
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті досліджено вплив інституційного механізму на взаємодію держави з приватним бізнесом при ре-алізації регіональних проектів публічно-приватного партнерства. Надано показники регіональної ефективності спільного про...
КРИТЕРІАЛЬНІ ОЗНАКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНТУРИ
У статті проведено ґрунтовну характеристику ознак територіальної громади, проаналізовано основні підходи вітчизняних і зарубіжних науковців щодо виокремлення в контексті правового, економічного та соціального крите-ріїв....
ТЕОРЕТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ THEORETIC-PRAGMATIC APPROACHES TO THE DEFINITION OF FINANCIAL FLOWS
У статті систематизовано основні теоретико-прагматичні підходи до трактування фінансових потоків, проведено їх критичний аналіз, визначено переваги та недоліки. З’ясовано характерні особливості фінансових потоків у грошо...
РЕФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Досліджуються показники соціального, економічного та екологічного розвитку підприємницької діяльності. Вивчається потреба у створенні на підприємстві інтегрованої підсистеми господарського обліку з метою впровадження рез...