VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PORTFOLIO VALUE-AT-RISK
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2016, Vol 1, Issue 2
Abstract
У статті досліджено формули для Value-at-Risk портфеля цінних паперів із застосуванням ваги активів у ньому. Зважаючи на недоліки класичного підходу, де Value-at-Risk розглядається подібно стандартному відхиленню дохідності, розроблено більш досконалі формули. Проведений бектестинг Value-at-Risk для індексного портфелю Dow Jones показав, що похибка оцінки ризику є меншою за розробленими формулами порівняно із класичною. Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що ця похибка у багатьох випадках частково компенсує похибку оцінки математичного сподівання та стандартного відхилення через вибіркові статистики.
Authors and Affiliations
Valentyn Khokhlov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP173462
- DOI -
- Views 110
- Downloads 0
РОЛЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ В ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ ROLE OF FINANCIAL-CREDIT MARKET HOUSEHOLD SAVINGS TRANSFORMATION IN INVESTMENT RESOURSES OF ECONOMY
Розглянуто інвестиційний потенціал заощаджень населення для економіки. Проаналізовано взаємозалежність обсягів заощаджень населення та їх інвестиційне спрямування. Досліджено рівень довіри населення України до різноманіт...
ГЕНЕЗИС ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
Розглянуто ретроспективу розвитку транснаціонального банківського капіталу від грошової форми промислового капіталу до фінансового капіталу, що знаходиться під управлінням транснаціональними банками та є компонентом глоб...
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті проведено систематизацію й аналіз тих інституційних чинників, які так чи інакше впливають на розвиток регіонів України. Такі фактори структуровані відповідно до інституціональної структури регіону, у яку входять...
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ПОДАТКОВИМИ РІЗНИЦЯМИ METHODICAL GOING IS NEAR AUTHENTICATION OF RISKS OF RECORD-KEEPING AFTER TAX DIFFERENCES
Стаття продовжує ряд публікацій авторів присвячених проблемам ідентифікації ризиків бухгалтерського обліку. Суть бухгалтерських ризиків розкрита в контексті загроз втрати достовірності обліку і якості фінансової звітност...
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ НОВОВВЕДЕНЬ У СПРОЩЕНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ THE PROSPECTS OF SMALL BUSINESSES’ DEVELOPMENT OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INNOVATIONS IN THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING
У статті розкрито особливості функціонування суб’єктів господарювання малого бізнесу України та зарубіжних країн відповідно до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Виокремлено переваги й недоліки оподатк...