VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PORTFOLIO VALUE-AT-RISK
Journal Title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" - Year 2016, Vol 1, Issue 2
Abstract
У статті досліджено формули для Value-at-Risk портфеля цінних паперів із застосуванням ваги активів у ньому. Зважаючи на недоліки класичного підходу, де Value-at-Risk розглядається подібно стандартному відхиленню дохідності, розроблено більш досконалі формули. Проведений бектестинг Value-at-Risk для індексного портфелю Dow Jones показав, що похибка оцінки ризику є меншою за розробленими формулами порівняно із класичною. Крім того, аналіз отриманих результатів показав, що ця похибка у багатьох випадках частково компенсує похибку оцінки математичного сподівання та стандартного відхилення через вибіркові статистики.
Authors and Affiliations
Valentyn Khokhlov
Keywords
Related Articles
- EP ID EP173462
- DOI -
- Views 102
- Downloads 0
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті досліджено особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними експортерами та імпортерами. Показано необхідність формування здорового конкурентного середовища в напрямку ефективного стимулювання...
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
У статті проведено методологічне дослідження сутнісних характеристик поняття «адміністративно-територіальні одиниці», на основі яких визначено, що цій категорії характерні такі ознаки: територіально-просторова, організац...
ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА OPTIMISATION OF CASH FLOWS OF THE COMPANY
У статті розглянуто наукові основи організації процесу управління грошовими потоками підприємства, досліджено його принципи та етапи. Розроблено теоретичні методологічні положення і практичні рекомендації щодо управління...
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИХ ТА АСИСТАНСЬКИХ КОМПАНІЙ
У статті досліджено передумови формування страхового асистансу в Україні. Проаналізовано особливість та ефективність взаємодії страхових та асистанських компаній. Обґрунтовано перспективи розвитку асистанських компаній н...
СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ у ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ NATURE, FEATURES AND IMPORTANCE OF EVALUATION PROCESS INNOVATION IN THE ENTERPRISE
Розглянуто значення інноваційних процесів як основної складової підвищення ефективності господарської діяльності підприємства. Розкрито особливості реалізації інноваційного процесу, обґрунтовано функціональну роль іннова...