Використання фільтрів Карунена-Лоева для прогнозування поведінки валютного маркету
Journal Title: Економіка і прогнозування - Year 2018, Vol 18, Issue 1
Abstract
One of the tasks of trading is to predict the behavior of the price of currency market transactions in order to timely enter into an agreement. The purpose of the article is to describe a proposed forecasting technique adapted for the implementation in the popular platform NinjaTrader. The forecast is based on the analysis of data provided in the Karhunen-Loeve representation using the logit model. The article describes an original and highly effective procedure for the synthesis of Karhunen-Loeve filters for statistical ensembles characterized by grouping its members around a limited (up to 103) number of typical representatives. The proposed procedure for constructing a basis provides a 102?1012 fold reduction in the computational cost for the synthesis of Karhunen-Loeve filters for a specified type of statistical signal ensembles, which makes such a synthesis feasible. Described are programs that implement the construction of the basis, the creation and training of a logit model and the forecasting. It is demonstrated how the application of data analysis in the constructed basis with the help of a logit model can provide an acceptable level of reliability for a forecast intended for practical application.
Authors and Affiliations
А. Г. Чумаков
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483486
- DOI 10.15407/eip2018.01.098
- Views 90
- Downloads 0
Макроструктурний дизайн економіки України та країн ОЕСР
Наведено результати порівняльного аналізу структурних показників економіки України та країн ОЕСР на різних етапах обороту ВВП у консолідованому вигляді та в секторному розрізі. З'ясовуються причини відмінностей макростру...
Економічне зростання України: проблеми та можливості прискорення
Виявлено причини виходу України з економічної кризи 2014–2015 рр., проаналізовано окремі проблеми та наукові підходи щодо державного стимулювання високої динаміки вітчизняного виробництва, обґрунтовано висновок, що приск...
Неоднорідний вплив монетарних важелів на показники кредитування та економічної активності
Розглянуто дію трансмісійного механізму монетарної політики (ТММП) у секторальному розрізі. Зокрема, за допомогою структурної VAR-моделі перевірено трансмісію ставки рефінансування, ліквідності та курсу гривні до долара...
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу
Досліджуються перспективи модернізації інституційного середовища та зміни стратегічних пріоритетів соціального розвитку України в контексті вимог євроінтеграційного процесу. Основний акцент зроблено на необхідності розви...
Агропродовольчі ланцюги: ключові проблеми створення та розбудови
Систематизовано науково-методичні підходи та принципи створення і розбудови агропродовольчих ланцюгів, а також здійснено їх типізацію за різними класифікаційними ознаками. Класифіковано ключові проблеми вітчизняних агроп...