Використання фільтрів Карунена-Лоева для прогнозування поведінки валютного маркету
Journal Title: Економіка і прогнозування - Year 2018, Vol 18, Issue 1
Abstract
One of the tasks of trading is to predict the behavior of the price of currency market transactions in order to timely enter into an agreement. The purpose of the article is to describe a proposed forecasting technique adapted for the implementation in the popular platform NinjaTrader. The forecast is based on the analysis of data provided in the Karhunen-Loeve representation using the logit model. The article describes an original and highly effective procedure for the synthesis of Karhunen-Loeve filters for statistical ensembles characterized by grouping its members around a limited (up to 103) number of typical representatives. The proposed procedure for constructing a basis provides a 102?1012 fold reduction in the computational cost for the synthesis of Karhunen-Loeve filters for a specified type of statistical signal ensembles, which makes such a synthesis feasible. Described are programs that implement the construction of the basis, the creation and training of a logit model and the forecasting. It is demonstrated how the application of data analysis in the constructed basis with the help of a logit model can provide an acceptable level of reliability for a forecast intended for practical application.
Authors and Affiliations
А. Г. Чумаков
Keywords
Related Articles
- EP ID EP483486
- DOI 10.15407/eip2018.01.098
- Views 99
- Downloads 0
Європейський досвід завчасного виявлення макроекономічних дисбалансів: рекомендації для України
Наведено досвід створення системи завчасного виявлення макроекономічних дисбалансів та запровадження процедури їх усунення у країнах – членах ЄС. Розглянуто основні складові такої системи: методологію, нормативно-правову...
Проникнення страховиків з іноземним капіталом на страховий ринок України
The purpose of the article is to investigate the degree of penetration of insurance companies with foreign capital (IFC) into the insurance market of Ukraine and to identify trends in the openness indexes of the Ukrainia...
Ринок платіжних карток в Україні: перспективи та обмеження розвитку
Здійснено аналіз перспектив та ризиків поширення платіжних карток в Україні. Оцінено тенденції та поточний стан розвитку українського ринку платіжних карток порівняно з європейськими країнами. Узагальнено практику держав...
Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів
The article deals with the consequences for Ukraine's consumer market after the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. The author analyzes the exports of domestic consumer goods in the...
Недержавні пенсійні фонди як інституційні інвестори: тенденції та проблеми розвитку
The state is not able to provide pensions and normal social living standards for non-working pensioners. Financing of the Pension Fund of Ukraine deficit in 2017 from the State Budget of Ukraine is planned at the level o...