Wielokryterialne modele preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania
Journal Title: Computer Science and Mathematical Modelling - Year 2014, Vol 0, Issue 13
Abstract
W artykule przedstawiono model preferencji graczy giełdowych w procesie inwestowania, opierając się na zróżnicowanych przesłankach, jak użyta metoda wyceny instrumentów finansowych, cechy charakterologiczne gracza, w tym skłonność do ryzyka, oraz stosowane strategie inwestowania. Następnie zdefiniowano zadanie optymalizacji wielokryterialnej wyboru spośród wszystkich dostępnych decyzji jednej lub wielu, w rozumieniu gracza, najlepszych.
Authors and Affiliations
Piotr Michałowski
Symulacja zachowania tłumu z użyciem modelu otoczenia opartego o graf i sieć komórek
Referat obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem modeli i symulatorów zachowania tłumu oraz ich wykorzystaniem jako narzędzi wspomagających w procesach podejmowania decyzji. Modele i symulatory zachowania tłumu zaczęły...
Simulation efficiency analysis method of Java Enterprise Edition application
In this article efficiency analysis method of Java EE applications was presented. Efficiency’s measures of such kind of applications were described. Furthermore, discrete-event simulation modelling method Event Graph and...
Method of agents’ state estimation in multiresolution multiagent simulation
The paper proposes the multiagent techniques for approximation of agent’s state in the multiresolution multiagent simulation. The key methods we have used for state aggregation and disaggregation are: consensus algorithm...
Sztuczne sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych do śledzenia obiektów w obrazach wideo
W pracy przedstawiono opis sztucznej sieci neuronowej do lokalizacji i śledzenia obiektu w obrazach wideo z wykorzystaniem środowiska MATLAB oraz wyniki badań odporności algorytmu na mogące wystąpić zakłócenia. W artykul...
Deterministyczny model czasowy bezpieczeństwa informacyjnego organizacji biznesowej