VALUE-AT-RISK AS A PRINCIPAL METHODOLOGY OF RISK ESTIMATION Journal title: Вісник Одеського національного університету. Економіка. Authors: O. P. Petrashko Subject(s):
МІНІМІЗАЦІЯ VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЯК УЗАГАЛЬНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ Journal title: Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка" Authors: Тарас Заболоцький Subject(s):
Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study Journal title: Economic Annals-XXI Authors: Taras Zabolotskyy, Valdemar Vitlinskyy, Volodymyr Shvets Subject(s):
