HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İŞLEM HACMİ VE VOLATİLİTE İLİŞKİSİ: KIRILGAN BEŞLİ EKONOMİLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Journal Title: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi - Year 2017, Vol 13, Issue 2
Abstract
Bu çalışma, hisse senedi piyasa volatilitesi ile işlem hacmi arasındaki ilişkinin Kırılgan Beşli (BIITS) olarak adlandırılan ekonomiler (Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye) üzerinde 2006-2016 dönemi için haftalık verilerle incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada volatiliteye ilişkin asimetrinin tespit edilmesi adına öncelikle EGARCH(1,1) modeli tahmin edilmiş ve sonra işlem hacmi ve volatilite ilişkisini tespit edebilmek için volatilite modeline işlem hacmi ve işlem hacminin bir gecikmeli değeri dahil edilerek iki model oluşturulmuştur. Çalışma sonuçlarına göre incelenen dönemde BIITS ülkeleri için haftalık veriler kısıtı altında Karışık Dağılımlar Hipotezinin geçerli olduğunu söylemek mümkündür.
Authors and Affiliations
Keywords
Related Articles
- EP ID EP344026
- DOI 10.17130/ijmeb.2017228688
- Views 127
- Downloads 0
THE RELATIONSHIP BETWEEN COWORKER SUPPORTS, QUALITY OF WORK LIFE AND WELLBEING: AN EMPIRICAL STUDY OF HOTEL EMPLOYEES
This study aims to explore the relationship coworker supports, employee quality of work life, and wellbeing. In the field study research, data were collected hotels employee in Cesme, Izmir. The analysis revealed that co...
ÖYP ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YAŞAM DOYUMLARININ İKİLİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi ÖYP araştırma görevlilerinin yaşam doyumlarını etkileyen faktörler ele alınmıştır. Bu amaçla kullanılan akademisyen memnuniyet ölçeğinin boyut indirgemesi açıklayıcı faktör analiziyle ya...
ÖNLEME VE DEĞERLENDİRME MALİYETLERİNDEKİ İYİLEŞTİRMELERİN BAŞARISIZLIK MALİYETLERİNDE ETKİSİ ÜZERİNE BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULAMA
Kullanılan yeni yönetim tekniklerinden biri olan kalite maliyetleri; ürün veya hizmetlerin müşteri beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde üretilmesini ve belirlenmiş kalite standardına ulaşmayı sağlarken to...
LINKING AGENT-BASED COMPUTATIONAL ECONOMICS TO POST KEYNESIAN ECONOMICS
Agent-based computational economics is relatively a new methodology in economics. It is defined as ‘the computational modeling of economic processes (including whole economies) as open-ended dynamic systems of interactin...
OTEL İŞLETMELERİNİN HELAL NİTELİĞİNİN MÜŞTERİ DEĞERLENDİRMELERİNE YANSIMALARI: İSTANBUL’DAKİ HELAL KONSEPTLİ OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinin helal niteliğinin müşteri değerlendirmelerine yansımalarını incelemektir. Araştırmanın evrenini, İstanbul’da faaliyet gösteren 22 helal konseptli otel işletmesi oluşturmaktadır....