L’évaluation des risques : apport de la VaR par rapport au stress test
Journal Title: Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit - Year 2018, Vol 6, Issue 0
Abstract
Pour les établissements bancaires, la crise financière internationale a mis en évidence le besoin de se préserver des chocs systémiques du type de fin 2008. Il s’en est suivi donc une nécessité du renforcement de la surveillance bancaire. Dans ce cadre des mesures ont été mises en œuvre dans la plus importante est celle qui est relative au stress testing. Les demandes des tests de résistance se sont multipliées depuis 2008 aux USA et en Europe, sous la pression notamment du Fonds Monétaire International(FMI). En effet, les autres mesures de risques plus quantitatives telles la VaR (Value At Risk) ont montré leurs limites et insuffisances dans un environnement financier hautement stressé. L’objectif de cet article est de mettre en exergue tout d’abord a travers une revue de littérature l’incomplétude de la VaR par rapport au stress test. Ensuite nous proposons une vue d’ensemble sur l’outil de stress test et son évolution pratique dans l’univers bancaire et enfin montrer la place des stress tests dans le cadre de la réglementation bancaire et prudentielle.
Authors and Affiliations
Mouna SABER
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