Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривам8
Journal Title: Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях - Year 2016, Vol 1, Issue 1178
Abstract
The paper deals with creating an optimal model of non-stationary time series with adequate static features and high prediction options. The daily statistic data on the hryvnia to US dollar interbank exchange rate form the information basis of the model. The deterministic and stochastic components are studied to determine the type of the series stationarity. The expediency of smoothing and leveling time series with seasonality, cyclic recurrence, and trend is tested. Autoregressive integrated moving average (ARIMA) and autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) models are developed for the initial data. The model residues are analyzed and model adequacy is tested. The conditions for using dummy variables for eliminating the data structural breaks and model residue problems are studied. The algorithm proposed allows determining the SARIMA optimal model, which includes the seasonality parameters and the structural break dummy variables.
Authors and Affiliations
Т. О. Маринич, Л. Д. Назаренко, К. В. Гец
Keywords
Related Articles
- EP ID EP336230
- DOI -
- Views 117
- Downloads 0
ИНТЕГРАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ПЕРВОГО РОДА С ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ ЯДРОМ, ЗАДАННОЕ НА СИСТЕМЕ ИНТЕРВАЛОВ
Рассмотрено интегральное уравнение первого рода с логарифмическим ядром, к которому приводит ряд задач дифракции волн. Это уравнение сведено к системе интегральных уравнений на отрезке. Проведена дискретизация этой систе...
Метод определения мест размещения устройств коммутации, сбора и передачи информации при синтезе системы мониторинга регионального газоснабжения
The article is devoted to solving one of the problems of regional gas monitoring system synthesis. The structure of the regional gas monitoring system is hierarchical. On the lower level of the hierarchy are the measurem...
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЁТА В СПУТНОМ СЛЕДЕ ДРУГОГО ВЕРТОЛЁТА
Исследовано влияние спутного вихревого следа вертолёта на аэродинамические характеристики несущего винта другого вертолёта. Использованы математические модели ближнего и дальнего следа. Для ближнего следа проводится числ...
Підвищення точності розкладання в ряд Фур’є розривних функцій однієї та двох змінниE
In this paper we propose using discontinuous splines for numerical implementation of the A.N. Krylov method of improving the accuracy of expanding discontinuous functions of one variable in Fourier series. The possibilit...
ФРАКТАЛЬНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ОБРОБКА У ФАЗОВО-КОНТРАСТНІЙ МАГНІТО-РЕЗОНАНСНІЙ АНГІОГРАФІЇ
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) – це метод відображення внутрішньої структури матеріальних об’єктів, заснований на явищі ядерного магнітного резонансу і широко застосовуваний у задачах медичної діагностики. Переваги...