Моделювання нестаціонарних процесів із структурними розривам8
Journal Title: Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях - Year 2016, Vol 1, Issue 1178
Abstract
The paper deals with creating an optimal model of non-stationary time series with adequate static features and high prediction options. The daily statistic data on the hryvnia to US dollar interbank exchange rate form the information basis of the model. The deterministic and stochastic components are studied to determine the type of the series stationarity. The expediency of smoothing and leveling time series with seasonality, cyclic recurrence, and trend is tested. Autoregressive integrated moving average (ARIMA) and autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) models are developed for the initial data. The model residues are analyzed and model adequacy is tested. The conditions for using dummy variables for eliminating the data structural breaks and model residue problems are studied. The algorithm proposed allows determining the SARIMA optimal model, which includes the seasonality parameters and the structural break dummy variables.
Authors and Affiliations
Т. О. Маринич, Л. Д. Назаренко, К. В. Гец
Keywords
Related Articles
- EP ID EP336230
- DOI -
- Views 88
- Downloads 0
A NUMERICAL ANALYSIS OF NEAR TIP FIELDS IN A BENDING MOMENT-LOADED DOUBLE CANTILEVER SANDWICH BEAM FRACTURE SPECIMEN
The paper presents an interfacial crack problem adopted for studying fracture toughness and debonding tolerance of sandwich composite materials. A specific example of the fracture sandwich specimens such as a double cant...
ВІДНОВЛЕННЯ РОЗРИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗА ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИМИ ДАНИМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРЯМОКУТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Робота присвячена обґрунтуванню методу відновлення розривної функції двох змінних за інтерполяційними даними та алгоритму знаходження ліній розриву, за допомогою розривних інтерполяційних чи апроксимаційних білінійних сп...
Деякі математичні моделі ціноутворення на енергоринках
У роботі обговорюються різні моделі ціноутворення на енергоринках. Наведено огляд різних дискретних та неперервних моделей. Дискрет- ні моделі подані рівняннями в кінцевих різницях з запізненням. Неперервні моделі описую...
ІНТЕГРАЛЬНА ЙМОВІРНІСНА ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТРАКТОРНОЇ ШИНИ АГРОЕКОЛОГІЧНИМ ВИМОГАМ В ҐРУНТО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ УКРАЇН
Запропоновано методика розрахунку середньоінтегральної ймовірнісної оцінки відповідності максимального тиску на ґрунт тракторної шини агроекологічним вимогам з урахуванням ґрунто-кліматичних умов України. Наведено розпод...
Алгоритм синтезу експертної системи управління рухом електрорухомого складу на основі рішення рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана
To solve the problem of optimal motion an expert system of conducting an electric rolling stock on a track section is created. The system allows to determine the best modes of the variation of the rolling stock motion on...