Nastrój inwestorów i stopy zwrotu WIG
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2017, Vol 0, Issue 0
Abstract
W artykule przedstawiono analizę zależności pomiędzy nastrojami inwestorów a stopą zwrotu WIG, na podstawie danych tygodniowych i miesięcznych, w okresie 2011–2016. Badania wykazują dodatni, statystycznie istotny związek między zmianami WIG a indeksem nastrojów inwestorów. Uzyskane wyniki wskazują, że WIG jest dominującą zmienną, a indeks nastrojów inwestorów zależy od zmian WIG. Test przyczynowości Grangera sugeruje ponadto, że indeks nastrojów inwestorów nie jest przyczyną w sensie Grangera dla WIG.
Authors and Affiliations
Paweł Sekuła
Keywords
Related Articles
- EP ID EP392285
- DOI 10.17951/h.2017.51.5.283
- Views 70
- Downloads 0
Ocena ryzyka eksploatacji morskich elektrowni wiatrowych w Polsce dla potrzeb ich ubezpieczenia od wybranych zdarzeń losowych
Począwszy od końca XX w., obserwuje się wzrost zainteresowania pozyskaniem energii z odnawialnych źródeł. Jednym z nich jest energia wiatru. Wprowadzenie licznych ograniczeń dotyczących budowy lądowych elektrowni wiatrow...
Strefa wolnego handlu między Unią Europejską i Republiką Korei Free Trade Area between the European Union and the Republic of Korea
The author of the paper has focused on the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea, which came into force on 1 July 2011. The Agreement is the first concluded by the European Union with...
Przedsiębiorstwo międzynarodowe w raju podatkowym: wybór i priorytetyzacja atrakcyjnych inwestycyjnie lokalizacji, International Business Company in a Tax Haven: Selecting and Prioritizing Favourable Investment Locations
Celem artykułu jest wskazanie i opisanie determinant decyzji lokalizacyjnych podejmowanych przez spółki międzynarodowe. W opracowaniu przedstawiono definicja i kategorie spółek międzynarodowych. Końcowa część została poś...
Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących, Integration processes of the European market of investment funds from the perspective of emerging markets
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim The purpose of this article is to compare Polish investment funds market to other European coun- tries, with particular reference to Central and Eastern Europe, in terms of...
Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna, Analysis of the influence of the time to maturity on the risk of the corridor call options
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim. Corridor option belongs to the class of innovative financial instruments. The article presents the issues connected with corridor call options: characteristics of instrumen...