Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna, Analysis of the influence of the time to maturity on the risk of the corridor call options
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2014, Vol 0, Issue 0
Abstract
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim. Corridor option belongs to the class of innovative financial instruments. The article presents the issues connected with corridor call options: characteristics of instruments, the pay-off function, the pricing model, the influence of the time to maturity and the price of the underlying instrument on the delta, gamma, vega, theta and rho coefficients. The aim of the paper is to present the analysis of the influence of the time to maturity on the risk of corridor call options. The empirical illustration included in the article is concerned with the pricing simulations of the currency corridor options on EUR/PLN.
Authors and Affiliations
Ewa Dziawgo
Keywords
Related Articles
- EP ID EP169228
- DOI 10.17951/h.2014.48.3.67
- Views 52
- Downloads 0
Aktualny stan rynku private equity/venture capital w Polsce oraz bariery jego rozwoju Current condition of private equity and venture capital market in Poland and barriers to its development
The aim of the paper is to present current condition of private equity and venture capital market in Poland, showing the structure of investments according to its maturity, line of business or capital owners and main bar...
Korzyści i problemy implementacji systemów w środowisku chmury obliczeniowej – studia przypadków polskich przedsiębiorstw
Wykorzystanie chmury obliczeniowej z zastosowaniem technologii internetowej wpływa na skalowalność, niezawodność i dostępność systemów informatycznych oraz danych, często zmniejszając koszty funkcjonowania organizacji. P...
Derivative Instruments Dedicated for Agricultural Commodity Entities in Poland Instrumenty pochodne stosowane na rynku rolnym w Polsce
Celem badań, których wyniki zostały przedstawione w pracy, było określenie, jaki wpływ mają zastosowane instrumenty pochodne na wyniki finansowe przedsiębiorstwa handlowego w obrocie zbożem. Artykuł składa się z dwóch cz...
Risk Management of Processes in the Quality Management System
The article refers to the issue of risk management. It gives an example of the implementation of the risk management process in an enterprise operating in an environment of quality management system ISO 9001. The case st...
Tax Progression vs Economic Growth & Development Index (GDI)
The main purpose of this article is to present a correlation relationship of the average tax rate, the amount of tax brackets and the so-called economic “growth & development index” (GDI) in the “high taxed” and “low tax...