Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna, Analysis of the influence of the time to maturity on the risk of the corridor call options
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2014, Vol 0, Issue 0
Abstract
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim. Corridor option belongs to the class of innovative financial instruments. The article presents the issues connected with corridor call options: characteristics of instruments, the pay-off function, the pricing model, the influence of the time to maturity and the price of the underlying instrument on the delta, gamma, vega, theta and rho coefficients. The aim of the paper is to present the analysis of the influence of the time to maturity on the risk of corridor call options. The empirical illustration included in the article is concerned with the pricing simulations of the currency corridor options on EUR/PLN.
Authors and Affiliations
Ewa Dziawgo
Keywords
Related Articles
- EP ID EP169228
- DOI 10.17951/h.2014.48.3.67
- Views 77
- Downloads 0
Walidacja Kwestionariusza Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy w warunkach polskich
Opracowanie zawiera opis i zestawienie wyników procedury walidacji Kwestionariusza Kultury Organizacyjnej Harrisona i Handy w warunkach polskich. Badania walidacyjne przeprowadzono na próbie N=320, natomiast normalizacyj...
Multichanneling or Channel Elimination? The Empirical Results of E-Channel Migration Strategy
W badaniu uwzględniono perspektywę konsumenta w odniesieniu do obsługi wielokanałowej, analizowano reakcje konsumentów na strategie migracji na etapie obsługi pozakupowej usług telekomunikacyjnych. Wykorzystano podejście...
Ewolucja franczyzy bankowej w Polsce, The evolution of banking franchise in Poland
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim In the first decade of the twenty-first century banking franchise was widely used strategy of the development of the banking branches. To reach a wide range of customers, ba...
Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA, The analysis of restructuring process of PKP (Polish State Railways) Intercity SA
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim. Changes of the environment in which companies operate are forcing them to take actions to adapt to the economic conditions, which make them more competitive. Essential in t...
Identyfikacja problemów i korzyści z wdrożenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki badań
Audyt wewnętrzny w Polsce jest instytucją znaną obecnie zarówno prawu, jak i polskiej doktrynie finansów publicznych oraz prawa finansowego i funkcjonuje już ponad 15 lat. Jednakże praktyka audytu i jego otoczenie prawne...