Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna, Analysis of the influence of the time to maturity on the risk of the corridor call options
Journal Title: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H Oeconomia - Year 2014, Vol 0, Issue 0
Abstract
Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim. Corridor option belongs to the class of innovative financial instruments. The article presents the issues connected with corridor call options: characteristics of instruments, the pay-off function, the pricing model, the influence of the time to maturity and the price of the underlying instrument on the delta, gamma, vega, theta and rho coefficients. The aim of the paper is to present the analysis of the influence of the time to maturity on the risk of corridor call options. The empirical illustration included in the article is concerned with the pricing simulations of the currency corridor options on EUR/PLN.
Authors and Affiliations
Ewa Dziawgo
Keywords
Related Articles
- EP ID EP169228
- DOI 10.17951/h.2014.48.3.67
- Views 75
- Downloads 0
Dylematy polityki energetycznej Dilemmas of energy policy
In the article the autor presented some problems concerning the prospects of supplying electric and heat energy from domestic sources. Special attention was drawn to the hopes for the exploration and extraction of shale...
Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości banków, Models of Bankruptcy Prediction and Accounting Principles for Banks
The paper concerns the current and important issue concerning the bankruptcy prediction of banks. During the recent financial crisis, many European and American banks declared bankruptcy, and many other banks showed wors...
Samofinansowanie inwestycji przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego a poziom ich produktywności
Głównym celem podjętych badań było określenie relacji występującej pomiędzy nadwyżką finansową w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego a poziomem produktywności majątku w odniesieniu do skali realizowanych inwestyc...
Minimalizacja ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązania modelowego
Celem artykułu jest zaproponowanie ideowego modelu minimalizacji ryzyka niewypłacalności przedsiębiorstw. Dokonano analizy literatury przedmiotu i uogólnienia z uwzględnieniem kilkuletnich badań autorek na temat problema...
Uwarunkowania tworzenia jednolitego rynku usług cyfrowych w Unii Europejskiej Conditions of the Single Market of Digital Services in the European Union
The main goal of the paper is to analyse European Union documents to create information society in 21st century. A procedure to apply and to monitor the European Electronic Market is presented in the second part of the p...