Application of risk weighted assets for calculation of capital requirements in banks covering credit risk
Journal Title: Zarządzanie i Finanse - Year 2013, Vol 11, Issue 2
Abstract
Calculation of risk weighted assets is very important aspect of capital requirement calculation covering credit risk in banks. Beginning Basel Capital Accord the minimal capital requirements depend on the amount of risk weighted assets (RWA). In Basel II the system of calculation of RWA has become more sophisticated and in fact has allowed banks to diminish their capital reqiurements. More sophisticated attitude was justified by progress made in quality of risk management in banks. The newest package of capital regulation (called Basel III) has not introduced the principal changes in RWA calculation but at the same time the slatest experiences show the shortcomings of existing solution. Particularly, the experience of last crisis on financial market was impressive. Now is the right time to look for new solution in RWA calculation which allows to maintain the advantage of existing system but will become more adequate to risk generated by banks in their activity. Some proposals in this area were presented in article.
Authors and Affiliations
Mariusz Zygierewicz
Keywords
Related Articles
- EP ID EP115861
- DOI -
- Views 31
- Downloads 0
Business models in the process of value creating in digital economy
Development of ICT Technologies driver the need for the change of older, traditional business models. The customer is now the key element in the process of value creation. Due to the existence of multichannel platforms o...
Instytucjonalno-instrumentalne aspekty mikrofinansów na przykładzie mikrofinansowania Progress
W artykule ukazano problematykę mikrofinansów, tj. zjawiska, które przeżywa silny rozwój w różnych regionach świata. Mikrofinanse, utożsamiane były do tej pory z krajami ubogimi, jednak obecnie stają się ważnym ele...
Forceful system of reward in enterprise
Establishing of criterion is very hard in practice showing effective system of reward. Situation such is caused in big measure in range of forming of reward existing legal limitations, that limits capabilities of coheren...
Formy zatrudnienia menedżerów w świetle wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem
W opracowaniu przedstawiono problematykę kształtowania zatrudnienia kadry menedżerskiej. Dokonano przeglądu teorii/koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem odnoszących się do roli menedżerów organizacji, nadzoru kor...
Sposoby zarządzania płynnością w bankach islamskich
W ciągu ostatnich kilku dekad wzrosło istotnie znaczenie bankowości islamskiej. Charakterystyczną cechą banków islamskich jest konieczność prze-prowadzania operacji finansowych zgodnie z religijnym prawem muzułmanó...