Portfolio weights
Journal Title: Zarządzanie i Finanse - Year 2016, Vol 14, Issue 1
Abstract
This paper presents review of portfolio optimization. Portfolio weights which maximize expected utility function or minimize portfolio variance are compared and relation between them is shown. The problem of estimation of optimal portfolio weights is also discussed.
Authors and Affiliations
Tadeusz Bołt
Keywords
Related Articles
- EP ID EP107104
- DOI -
- Views 40
- Downloads 0
Tendencje na światowym rynku pochodnych instrumentów finansowych
Rynek pochodnych instrumentów finansowych tak jak inne rynki finansowe posiada pewne cechy charakterystyczne, które wyróżniają go na tle pozostałych. Jest bardzo duży, gdyż inwestorzy chętnie otwierają na nim pozyc...
Dźwignia finansowa a struktura kapitału przedsię-biorstw w Polsce
Artykuł zawiera badania empiryczne dotyczące możliwości wykorzystywania dźwigni finansowej w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w Polsce. Badania wykonano na podstawie zbiorczych danych statystyczny...
Manager of Tomorrow, increase practical skills of students as part of creating the pre-academic entrepreneurship
Modern universities have been forced by market conditions to change the approach to the learning process and to redefine its role. Strong peer pressure led to the development of academic entrepreneurship, disclosing a ne...
Innovation and performance in Polish manufacturing companies
The paper advance a thesis that for manufacturing companies innovation is a critical success factor. According to methodology proposed in the Oslo Manual, four types of innovation can be distinguished, that is prod...
Business Environment Institutions in the Świętokrzyskie Province as a Support to Innovation-Based Development of Enterprises
A sufficient number of business environment institutions is a crucial factor for both competitiveness and innovation. A wide range of services supplied to entrepreneurs by business environment institutions can sign...