PRO-CYCLICAL EFFECT ON CAPITAL ADEQUACY OF COMMERCIAL BANKS IN CHINA
Journal Title: VADYBA - Year 2016, Vol 29, Issue 2
Abstract
The procyclicality of the regulatory capital requirement in the aftermath of the international finance crisis have been paid a lot of attention by researcher and regulators. It is pointed out that the risk-sensitive capital requirement in Basel Accord II drives the problem of procyclicality which amplified the economic cycle fluctuation and made the banking system a shock amplifier while not a shock absorber. In this paper, on the basis of China’s 16 major commercial banks in 2004-2014 panel data, the researcher analyzes the relationship between macro-economic cycle and capital adequacy ratio to test whether there exists procyclical effect or not within. The empirical result shows that the capital adequacy ratio changes have procyclical effect on China’s commercial banks.
Authors and Affiliations
Jing Li, Zoltán Zéman
Keywords
Related Articles
- EP ID EP466744
- DOI -
- Views 78
- Downloads 0
MODERN AND CLASSIC DIPLOMACY IN POLITICAL CRISIS COMMUNICATION MANAGEMENT
The foreign communities, organizations and institutions in all forms exposed of the many challenges and crises, and appear in multiple images lead to accountability or prosecution from the affected a government or public...
LIETUVOS EKONOMINIO AUGIMO TEMPŲ VERTINIMAS KONVERGAVIMO SU EKONOMINĖS IR VALIUTINĖS SĄJUNGOS ŠALIMIS NARĖMIS ASPEKTU
Straipsnyje išskiriant alternatyvius ekonominio augimo apibrėžimus, paaiškintas ekonominio augimo koncepcijos interpretavimas ir įvardinti ekonominio augimo tempams nustatyti taikytini matavimo rodikliai. Taip pat apibrė...
THE REALIZATION OF FISCAL DECENTRALIZATION PRINCIPLE AND LOCAL TAXES IN LITHUANIA
The article deals with the possibility of developing fiscal decentralization and its main part – the institute of local taxes in Lithuania. General principles of tax distribution on the state...
ETIKOS KODEKSAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE: DARBUOTOJŲ IR STUDENTŲ POŽIŪRIS
Etikos kodeksai sulaukia vis daugiau mokslininkų, visuomenės, darbdavių bei darbuotojų dėmesio. Susidomėjimo tikslas – tikimasi, kad tiek profesinėje, tiek socialinėje sferose bus galima išvengti etikos p...
MODERNIŲJŲ BANKROTO MODELIŲ TINKAMUMO ĮVERTINIMAS ĮMONIŲ BANKROTO DIAGNOZAVIMUI
Pasaulinė ekonominė krizė sukėlė naujas įmonių krizių ir bankrotų grėsmes. Kaip rodo praktika išryškėjo ir valstybės bankrotų tendencija.Todėl straipsnis aktualus ne tik įmonėms, turinčioms finansi...