STOCHASTIC PROGRAMMING WHEN OBJECTIVE FUNCTION AND CONSTRAINTS CONTAIN CONDITIONAL VALUE AT RISK
Journal Title: Jaunųjų mokslininkų darbai - Year 2014, Vol 42, Issue 2
Abstract
The method of sequential quadratic programming is proposed to solve the risk aversion optimization problem by a series of Monte-Carlo estimators. The sequential simulation-based approach for stochastic programming with CVaR has been tested by the Monte-Carlo method by simulating the piecewise-linear test functions. The results of the Monte Carlo simulation illustrate the convergence of this approach and the ability to solve the stochastic programming problems, where CVaR is included into both objective function and constraints, at the proper accuracy treated in a statistical manner. Key words: risk aversion optimization problem, Monte – Carlo method, convergence.
Authors and Affiliations
Valerijonas Dumskis, Leonidas Sakalauskas
Keywords
Related Articles
- EP ID EP133402
- DOI -
- Views 123
- Downloads 0
Kūno kultūros mokytojo profesinė pozicija pamokoje: skatuliai ir trikdžiai
Savastingumo įtakos tinklo mazgo darbui tyrimas
Straipsnyje nagrinėjamas nuotolinių studijų serverių tinklo segmentas, pasižymintis savastingumu bei fraktališkumu. Įvertinama tinklo srauto savybių įtaka tinklo mazgo pralaidai. Analizuojamas MMm (MM1) tinklo modelio t...
INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A MEAN OF EDUCATIONAL INNOVATION
Taking globalization into account new challenges for education provokes to develop new competences for educational leaders; also effective management of intercultural communication processes is highlighted. In addition,...
Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, psichomotorinės raidos kaita
Tyrimu nustatyta, kad visų eksperimente dalyvavusių vaikų laikysenos, koordinacijos bei kūno judesių funkcijų rodikliai pakito labai nežymiai. Tačiau duomenų analizė atskleidžia, kad laikysenos rodiklių pokyčiai šiek tie...
Žiniatinklio paslaugų naudojimo mobiliuose įrenginiuose charakteristikų tyrimas