Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych
Journal Title: Zarządzanie i Finanse - Year 2014, Vol 12, Issue 3
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z korytarzami opcyjnymi: konstrukcje strategii, funkcje wypłaty, wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma,vega, theta, rho). Celem artykułu jest analiza wpływu wahań ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka korytarza opcyjnego zakupowego oraz korytarza opcyjnego sprzedażowego. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny korytarzy opcyjnych walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Authors and Affiliations
Ewa Dziawgo
Keywords
Related Articles
- EP ID EP94785
- DOI -
- Views 42
- Downloads 0
Ewolucja kodeksów dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii
Artykuł przedstawia ewolucję kodeksów dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych w Wielkiej Brytanii. Rekomendacje dla instytucji były zawarte już w raporcie Cadbury’ego, lecz dopiero kryzys gospodarczy z roku 20...
The implementation of environmental strategies by commercial banks
The first part of the article reviews the theoretical issues on banks’ involvement in the environment protection. There are also results of the study of the banks which are included in the DJSI index. The second pa...
Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów
Autor analizuje wpływ wprowadzenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na koszt finansowania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego. Nowe r...
Specyfika rynku usług zdrowotnych
W celu zagwarantowania skuteczności i efektywności działalności marketingowej w podmiotach świadczących usługi zdrowotne niezbędne jest pozna-nie specyfiki rynku usług zdrowotnych. W artykule przedstawiono cechy charakte...
Bank Recovery Funds in European Union
During the subprime financial crisis politics of preferring bank rehabilita-tion and bankrupcy non allowance could be seen in most EU countries. The main instruments of rehabilitation are loans and guarantees from...