Wpływ wahań ceny instrumentu bazowego na ryzyko korytarzy opcyjnych
Journal Title: Zarządzanie i Finanse - Year 2014, Vol 12, Issue 3
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z korytarzami opcyjnymi: konstrukcje strategii, funkcje wypłaty, wpływ ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się wartości miar wrażliwości (współczynników delta, gamma,vega, theta, rho). Celem artykułu jest analiza wpływu wahań ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka korytarza opcyjnego zakupowego oraz korytarza opcyjnego sprzedażowego. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule przedstawiona jest na podstawie symulacji wyceny korytarzy opcyjnych walutowych wystawionych na EUR/PLN.
Authors and Affiliations
Ewa Dziawgo
Keywords
Related Articles
- EP ID EP94785
- DOI -
- Views 51
- Downloads 0
Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania
Celem artykułu jest sprecyzowanie definicji innowacji w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby odzwierciedlała ona jednocześnie teoretyczne założenia i badania ekonomistów w tym obszarze oraz rozumienie istoty innowa...
Ocena trafności prognoz dochodów jednostek samorządu powiatowego w ramach wieloletniej prognozy finansowej
Wprowadzony ustawą z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) w istotny sposób zmienił charakter planowania w jednostkach samorządu terytorialnego. Oprac...
Predicting changes in the real estate market with the use of Google Trends
Investment decisions are preceded by a range of activities related to obtaining and verification of information. The following study aims to explore the usefulness of the Google search engine data in predicting real esta...
Informacja zarządcza a zarządzanie jakością
Głównym źródłem informacji zarządczej w normatywnym systemie zarządzaniu jakością jest podejście procesowe (ujęcie analityczne). Tym samym podejście systemowe (ujęcie syntetyczne) stanowi źródło informacji zarządczej o p...
The demand for future skills and competency in relation to the development of the growing industries based on example from Podlaskie Voivodship
The aim of this article is to present the demand for the future skills and competency in the context of the developing industry in Podlaskie Voivodship. The current demand for the labour force in desired profession...