Wykorzystanie analizy cross-spektralnej do badania zmian wartości indeksów giełdowych.
Journal Title: Problems of Economics and Law - Year 2018, Vol 1, Issue 1
Abstract
Cel: Celem artykułu było zbadanie zależności występujących między głównym polskim indek-sem, indeksem WIG, a wybranymi indeksami globalnymi, co było zamierzone, aby zobrazować tempo, jak i kierunek wpływu zmian na światowych rynkach finansowych. Materiały i metody: Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu narzędzia analizy cross-spektralnej, która miała za zadanie określić kierunek występujących relacji. W celu przeprowadzenia analizy utworzono pięć szeregów czasowych, które odpowiadają poszczególnym indeksom. Zawierają one wyniki zmian wartości poszczególnych indeksów dla dni giełdowych w okresie od 01.07.2011 do 01.06.2017 roku. Wyniki: W przypadku dłuższych wahań, tj. około 15-dniowych, które zostały zaobserwowane w relacji między indeksem WIG, a SnP500 oraz RTS wskazać można również wyraźne opóź-nienie ruchów w wahaniu wartości polskiego indeksu wynoszące około 10-12 dni. Ponadto wykazano liczne zależności czasowe między indeksami, szczególnie dla zdefiniowanego w pracy średniego okresu. Wnioski: Indeks WIG charakteryzuje się wolniejszym tempem absorbcji krótkookresowych informacji na co wskazują wyniki opóźnień występujących w badanym okresie. Efekt ten wska-zuje na nieustabilizowaną rolę rynku finansowego w Polsce. Najsilniejsze reakcje indeksu WIG zaobserwowano w stosunku do zmian wartości amerykańskiego indeksu SnP500 oraz niemiec-kiego indeksu DAX.<br/><br/>
Authors and Affiliations
Mateusz Mierzejewski
Keywords
Related Articles
- EP ID EP429868
- DOI -
- Views 32
- Downloads 0
Regionalne zróżnicowanie produkcji bydła mlecznego w Polsce – próba identyfikacji stanu i przyczyn
Cel: Celem badań była identyfikacja zróżnicowania regionalnego w chowie bydła mlecznego oraz określenie przyczyn tego zróżnicowania. Materiały i metody: Do realizacji celu badań wykorzystano dane z Roczników statystyczn...
Interventionism in the labor market - the impact of selected legislative changes on the development of the labor market in Poland in 2000-2018
The article presents the characteristics of the labor market in Poland in 2000-2018, paying special attention to the importance of state intervention in the discussed area. The thesis presents the theoretical assumptions...
Economic and environmental sustainability of tourism in rural areas
Aim of the study: The purpose of the work was to classify the communes of the West Pom-eranian Voivodeship in terms of the development of agritourism farms there. Material and methods: The article uses Hellwig's paramet...
Opportunities for the development of Third Age Universities as organizations supporting the elderly
<b>Aim:</b> The main aim of the study was to present the opportunities posed by Universities of the Third Age in relation to elderly people and the country's economy. In the first stage of the study examined whether ther...
Motywy kierownicze i umiejętności komunikacyjne menadżerów
Cel: Celem pracy była identyfikacja hierarchii motywów kierowniczych oraz ocena umiejęt-ności komunikacyjnych kierowników z subregionu ostrołęckiego. Materiał i metody: Badania własne przeprowadzonych wśród 200 kierowni...