Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime
Journal Title: Optimum. Economic Studies - Year 2015, Vol 76, Issue 4
Abstract
W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgodnie z tymi algorytmami zgrupowano indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprime. The author uses data clustering methods derived from multivariate statistics to investigate the latest financial crisis. In compliance with these algorithms, the paper groups stock market indexes and stock exchange rates from the periods of their higher correlation and higher volatility. The author discusses the possibility to apply this method to generate time frames on the stock market. Cluster analysis has made it possible to make some new observations concerning the subprime crisis.
Authors and Affiliations
Eliza Buszkowska
Keywords
Related Articles
- EP ID EP180163
- DOI 10.15290/ose.2015.04.76.06
- Views 67
- Downloads 0
Liberalizacja w Unii Europejskiej i nie rozwiązany euckenowski dylemat
Na wstępie artykułu wykazano, że liberalizacyjna misja Unii Europejskiej jest złożona. Jednym z problemów zastanych jest przyzwolenie przez państwa członkowskie na koncentrację siły ekonomicznej lub wręcz ochrona grup do...
Application of MCDA Methods in the Performance Evaluation of Public Benefit Organisations
The paper presents the issue of assessment of efficiency and effectiveness in organisations operating for public benefit. Taking into consideration the important role of those entities in the economy and specific conditi...
Wykorzystanie rynku przez politykę ekologiczną
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zwiększenia wykorzystania rozwiązań rynkowych w polityce ekologicznej. W szczególności dotyczy to działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. W pierwszej części...
Kondycja finansowa sektora bankowego jako determinanta ratingów kredytowych banków
Celem artykułu jest analiza wpływu kondycji sektora bankowego na ratingi kredytowe banków. W pracy dokonano przeglądu literaturowego i porównano metodologie stosowane przez Standard&Poor’s (S&P) oraz Moody’s. Na tej pods...
Opportunities for Horticultural Production in Podlaskie Voivodhsip: Pears for Fresh Fruit Market
Podlaskie Voivodship is located in a climatic zone perceived as unfavourable for pear production. This study examines production, trade and consumption of pears in Poland and argues that Podlaskie Voivodship can exploit...