Zastosowanie statystyki wielowymiarowej do badania kryzysu subprime
Journal Title: Optimum. Economic Studies - Year 2015, Vol 76, Issue 4
Abstract
W artykule zastosowano metody analizy skupień z zakresu statystyki wielowymiarowej do badania okresu kryzysu finansowego. Zgodnie z tymi algorytmami zgrupowano indeksy giełdowe oraz kursy walutowe z okresów charakteryzujących się ich podwyższoną korelacją i szczególną zmiennością. Przeprowadzono dyskusję nad możliwością zastosowania tej metody do generowania ram czasowych różnych okresów giełdowych. Analiza skupień umożliwiła poczynienie nowych obserwacji na temat kryzysu subprime. The author uses data clustering methods derived from multivariate statistics to investigate the latest financial crisis. In compliance with these algorithms, the paper groups stock market indexes and stock exchange rates from the periods of their higher correlation and higher volatility. The author discusses the possibility to apply this method to generate time frames on the stock market. Cluster analysis has made it possible to make some new observations concerning the subprime crisis.
Authors and Affiliations
Eliza Buszkowska
Keywords
Related Articles
- EP ID EP180163
- DOI 10.15290/ose.2015.04.76.06
- Views 77
- Downloads 0
Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of euro area countries
Goal – The aim of the paper is to assess to what degree the advancement in the implementation of instruments from the area of the so-called performance budgeting contributes to the rational management of public expenditu...
Polityka innowacyjna w procesie transformacji w Polsce: czy skuteczna?
Głównym celem artykułu jest analiza publicznej polityki innowacyjnej w Polsce w ćwierćwieczu 1990-2015 wraz z próbą oceny skuteczności tej polityki. Omówione są tutaj takie zagadnienia, jak: podstawy współczesnej polityk...
Przemysłowe peryferia. Polska Północno-Wschodnia w latach 1870-1939
Północno-wschodni region dawnej Rzeczypospolitej należał do najsłabiej rozwiniętych przemysłowo części kraju. Celem artykułu jest zbadanie, czy w latach 1870-1914, a następnie w okresie międzywojennym (1918-1939), zaszły...
Poprawność merytoryczna i elegancja formalna opracowania naukowego z zakresu nauk ekonomicznych
Nauki ekonomiczne należą do trudnej materii badawczej ze względu na swą zmienność w czasie i przestrzeni oraz rozległość obszaru badań. W związku z tym niezbędne jest zachowanie należytej ostrożności w realizacji procesu...
Zastosowanie kopuli w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej portfela
W artykule zastosowano wybrane kopule w zadaniu minimalizacji wartości zagrożonej (VaR) portfeli w okresach charakteryzujących się odmiennym typem trendu. Rozkłady empiryczne stóp zwrotu z akcji 10 spółek wchodzących w s...