DAUGIAMAČIO α-STABILIOJO DĖSNIO PARAMETRŲ VERTINIMAS DIDŽIAUSIO TIKĖTINUMO METODU
Journal Title: Jaunųjų mokslininkų darbai - Year 2016, Vol 45, Issue 1
Abstract
Skirstinių, susijusių su α-stabiliaisiais, tyrimai šiuo metu yra ypač aktualūs, nes jie dažnai pasitaiko analizuojant verslo ir finansų duomenis ar informacinius srautus kompiuterių tinkluose. Nustatyta, kad finansiniai duomenys dažnai yra leptokurtotiniai ir pasižymi išskirtimis, tad daugelis autorių (Rachev ir Mittnik, 2000; Kabašinskas ir kt., 2012; Sakalauskas ir kt., 2013) parodė, jog dažnai taikomas normalusis skirstinys nėra pats geriausias variantas ekonominių rodiklių analizei atlikti, todėl siūloma jį keisti bendresniais, pavyzdžiui, stabiliaisiais, modeliais. Kadangi Rachevo ir Mittniko (2000), Kabašinsko ir kt. (2012) bei Sakalausko ir kt. (2013) darbuose α-stabiliojo dėsnio parametrų vertinimas yra ištirtas tik vienmačiu atveju, praktikoje iškilo problema, kaip vertinti daugiamačius duomenis. Nors problema tiriama ir nagrinėjama jau kelis dešimtmečius, tačiau iki galo ji dar neišsemta (Press, 1972; Davydov ir Paulauskas, 1999; Nolan, 1998; Kring ir kt., 2009; Ogata, 2013). Šiame darbe sudarytas didžiausio tikėtinumo metodas daugiamačio α-stabiliojo dėsnio parametrų įvertiniams gauti pritaikius EM algoritmą. Integralai, įeinantys į įvertinių išraiškas, apskaičiuojami pasinaudojus Gauso bei Gauso ir Lagero kvadratūrinėmis formulėmis. Sukonstruotas modelis gali būti taikomas akcijų rinkų duomenų analizei atlikti.
Authors and Affiliations
Leonidas Sakalauskas, Ingrida Vaičiulytė
Keywords
Related Articles
- EP ID EP217673
- DOI 10.21277/jmd.v1i45.43
- Views 78
- Downloads 0
VAIZDO APDOROJIMO METODŲ TYRIMAS IR TAIKYMAS PAPILDYTOSIOS REALYBĖS SISTEMOSE
Papildytoji realybė yra vizualizacijos metodas, plačiai naudojamas daugybėje programų, dažniausiai sekant dirbtinius objektus, pavyzdžiui, kvadratinius žymeklius. Žymeklis leidžia nustatyti padėtį ir orientaciją er...
ESTIMATION OF A SUB-GAUSSIAN VECTOR DISTRIBUTION BY THE MONTE-CARLO MARKOV CHAIN APPROACH
The Monte-Carlo Markov chain procedure for estimation of a sub-Gaussian vector distribution by the maximal likelihood method, where the Monte-Carlo sample size is regulated to ensure the convergence, is constructed...
Mūšos upės taršos problemos
Tyrimo metu – 2011 metų balandžio mėnesį buvo imami vandens mėginiai iš Mūšos upės bei į ją įtekančių ir taršai didžiausios įtakos turinčių upių. Nustatyta, kad Mūšos ir jos intakų vandens tarša nitratais viršijo DLK 3–6...
JŪRINIŲ PROFESIJŲ SPECIALISTŲ KARJERĄ SKATINANTYS IR SLOPINANTYS VEIKSNIAI
Jūrinių profesijų specialistų darbo rinka pasižymi ypatingais darbo vietų teisinio reglamentavimo pokyčiais. Tai skatina atlikti jūrinių profesijų specialistų karjeros projektavimo ir įgyvendinimo veiksnių tyrimus. Šio s...
Relation Between Emotions Evoked by Image Elements and Perceived Match of These Elements
Every image consists of several elements: content, colour, size, shape, etc. Current study researched the relation between the match of two of those elements (content and colour) and emotions evoked by the image construc...