DAUGIAMAČIO α-STABILIOJO DĖSNIO PARAMETRŲ VERTINIMAS DIDŽIAUSIO TIKĖTINUMO METODU
Journal Title: Jaunųjų mokslininkų darbai - Year 2016, Vol 45, Issue 1
Abstract
Skirstinių, susijusių su α-stabiliaisiais, tyrimai šiuo metu yra ypač aktualūs, nes jie dažnai pasitaiko analizuojant verslo ir finansų duomenis ar informacinius srautus kompiuterių tinkluose. Nustatyta, kad finansiniai duomenys dažnai yra leptokurtotiniai ir pasižymi išskirtimis, tad daugelis autorių (Rachev ir Mittnik, 2000; Kabašinskas ir kt., 2012; Sakalauskas ir kt., 2013) parodė, jog dažnai taikomas normalusis skirstinys nėra pats geriausias variantas ekonominių rodiklių analizei atlikti, todėl siūloma jį keisti bendresniais, pavyzdžiui, stabiliaisiais, modeliais. Kadangi Rachevo ir Mittniko (2000), Kabašinsko ir kt. (2012) bei Sakalausko ir kt. (2013) darbuose α-stabiliojo dėsnio parametrų vertinimas yra ištirtas tik vienmačiu atveju, praktikoje iškilo problema, kaip vertinti daugiamačius duomenis. Nors problema tiriama ir nagrinėjama jau kelis dešimtmečius, tačiau iki galo ji dar neišsemta (Press, 1972; Davydov ir Paulauskas, 1999; Nolan, 1998; Kring ir kt., 2009; Ogata, 2013). Šiame darbe sudarytas didžiausio tikėtinumo metodas daugiamačio α-stabiliojo dėsnio parametrų įvertiniams gauti pritaikius EM algoritmą. Integralai, įeinantys į įvertinių išraiškas, apskaičiuojami pasinaudojus Gauso bei Gauso ir Lagero kvadratūrinėmis formulėmis. Sukonstruotas modelis gali būti taikomas akcijų rinkų duomenų analizei atlikti.
Authors and Affiliations
Leonidas Sakalauskas, Ingrida Vaičiulytė
Keywords
Related Articles
- EP ID EP217673
- DOI 10.21277/jmd.v1i45.43
- Views 70
- Downloads 0
AUDIT RISK ASSESSMENT PROBLEM: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS
The article analyzes the audit risk assessment problems. Analysis of the scientific literature found that audit risk assessment can be used in such models as: 1) classical, 2 ) expanded, 3) risk-based , 4) activity...
Valiutos kursų daugiamatės priklausomybės tyrimas jungties funkcijomis
Peculiarities of Motivation to Dance of D Class Sports Dancers
We found that internal motivation of dancers (both girls and boys) was more expressed than external motivation. In the group of internal motives to dance the most expressed ones were those linked to “knowing”: the value...
Naujų medžiagų panaudojimas laivų sistemų vamzdynams Lietuvoje
C-PVC ir ABS plastikas gali pakeisti dažniausiai naudojamus metalinius vamzdžius sanitarinių, nuotekų sistemų vamzdynuose. Medžiagos gali tarnauti iki 50 metų, išsiskiria labai dideliu atsparumu korozijai, dėl to yra tin...
GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO UŽDAVINIŲ SPRENDIMAS NAUDOJANT GENETINIUS ALGORITMUS
Straipsnyje nagrinėjami globaliojo optimizavimo uždavinių sprendimo teoriniai aspektai. Analizuojamas polių padėčių optimizavimo gręžtiniuose pamatuose uždavinys. Polių padėčių įvertinimas apskaičiuojamas naudojant integ...