DAUGIAMAČIO α-STABILIOJO DĖSNIO PARAMETRŲ VERTINIMAS DIDŽIAUSIO TIKĖTINUMO METODU
Journal Title: Jaunųjų mokslininkų darbai - Year 2016, Vol 45, Issue 1
Abstract
Skirstinių, susijusių su α-stabiliaisiais, tyrimai šiuo metu yra ypač aktualūs, nes jie dažnai pasitaiko analizuojant verslo ir finansų duomenis ar informacinius srautus kompiuterių tinkluose. Nustatyta, kad finansiniai duomenys dažnai yra leptokurtotiniai ir pasižymi išskirtimis, tad daugelis autorių (Rachev ir Mittnik, 2000; Kabašinskas ir kt., 2012; Sakalauskas ir kt., 2013) parodė, jog dažnai taikomas normalusis skirstinys nėra pats geriausias variantas ekonominių rodiklių analizei atlikti, todėl siūloma jį keisti bendresniais, pavyzdžiui, stabiliaisiais, modeliais. Kadangi Rachevo ir Mittniko (2000), Kabašinsko ir kt. (2012) bei Sakalausko ir kt. (2013) darbuose α-stabiliojo dėsnio parametrų vertinimas yra ištirtas tik vienmačiu atveju, praktikoje iškilo problema, kaip vertinti daugiamačius duomenis. Nors problema tiriama ir nagrinėjama jau kelis dešimtmečius, tačiau iki galo ji dar neišsemta (Press, 1972; Davydov ir Paulauskas, 1999; Nolan, 1998; Kring ir kt., 2009; Ogata, 2013). Šiame darbe sudarytas didžiausio tikėtinumo metodas daugiamačio α-stabiliojo dėsnio parametrų įvertiniams gauti pritaikius EM algoritmą. Integralai, įeinantys į įvertinių išraiškas, apskaičiuojami pasinaudojus Gauso bei Gauso ir Lagero kvadratūrinėmis formulėmis. Sukonstruotas modelis gali būti taikomas akcijų rinkų duomenų analizei atlikti.
Authors and Affiliations
Leonidas Sakalauskas, Ingrida Vaičiulytė
Keywords
Related Articles
- EP ID EP217673
- DOI 10.21277/jmd.v1i45.43
- Views 75
- Downloads 0
Accelerated Corrosion and Fatigue Monitoring of Aluminium Alloy En Aw 7075
Nukrypimų juostiniuose ritininiuose mechanizmuose tikslumo analizė
RTM ritinėlių kūgiškumas, pavaros perdavimo tiks¬lumą veikia juostai palaipsniui persislenkant išilgai kūginio ritinėlio ašies, dėl ko pažeidžiamas pavaros dar¬bingumas. Dėl RTM vieno ritinėlių elipsiškumo (ovalumo) išky...
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose magistrantų patirties kontekste
Straipsnyje tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo edukacinės ypatybės vertinamos ir analizuojamos per magistrantų turimas studijų Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose patirtis. Tyrimo dalyviai, lygindami gautą patirt...
Personalo kaitos mažinimo galimybių tyrimas
Vaikų iš nepilnų šeimų socializacijos problemos ir jų sprendimo būdai