Detekcja równowagi zmowy w branży z wykorzystaniem analizy falkowej – model teoretyczny
Journal Title: Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia - Year 2010, Vol 41, Issue 1
Abstract
W pracy podjęto próbę weryfikacji możliwości wykorzystania markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej w detekcji zmowy graczy w branży. W części pierwszej pracy zaproponowano model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży przy założeniu egzogenicznych i stałych w czasie kwot kartelowych (udziałów w rynku). Model taki może służyć do wyjaśnienia, między innymi, zachowań graczy w branży producentów Lysiny w latach 1990 – 1996. Model ten teoretycznie wspiera metodę detekcji zmowy opartą na analizie wariancji procesu ceny rynkowej, motywując niższą wariancję w fazie zmowy. Część druga pracy zawiera weryfikację empiryczną zastosowania markera z wykorzystaniem analizy falkowej.
Authors and Affiliations
Sylwester Bejger
Keywords
Related Articles
- EP ID EP92347
- DOI -
- Views 166
- Downloads 0
Skumulowany błąd prognoz jako metoda wyboru modelu
Celem artykułu jest prezentacja i wykorzystanie skumulowanego błędu prognoz na jeden okres naprzód (APE) nie tylko jako metody (strategii) wyboru modelu, ale również jako narzędzie do wyboru samej strategii (meta-wybór)....
Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa – ujęcie teoretyczne
Pozycja konkurencyjna jest jednym z trzech obok przewagi konkurencyjnej i potencjału konkurencyjności wymiarów konkurencyjności. Celem artykułu jest przedstawienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w ujęciu teorety...
Remuneration of Giants of the Polish Economy after Accession to the UE
The article contains results of analysis of changes which took place in the sphere of pays, in this their connecting with the level the profitability of the largest enterprises in Poland after the accession to the UE. Tr...
Linearity kernel test
The aim of this paper is to presents the results of simulation studies of size and power of the kernel linearity test, which belongs to a class of nonparametric tests. Simulation survey was carried out for linear and non...
Fractal dimension of time series as a measure of investment risk
A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are descri...