Efektywność strategii long straddle w warunkach wysokiej zmienności indeksu WIG20
Journal Title: Zarządzanie i Finanse - Year 2013, Vol 11, Issue 2
Abstract
Celem artykułu jest określenie efektywności strategii long straddle zbudowanych z opcji notowanych na GPW w Warszawie w latach 2007-2012. Pomimo występującej w tym okresie wysokiej zmienności indeksu WIG20 strategie te nie gwarantowały wysokiej zyskowności. Główną tego przyczyną były wysokie premie, które rosły wraz ze zmiennością. W artykule wskazano także działania zwiększające efektywność badanej strategii.
Authors and Affiliations
Ewa Widz
Keywords
Related Articles
- EP ID EP147212
- DOI -
- Views 51
- Downloads 0
Tendencies on global market of financial derivatives
Derivatives market has characteristics which distinguish it when we compare it to the others markets.. This market is big because investors are very interested in opening positions using derivatives. They can take...
Public and private funding for mega sporting events: the case of the UEFA European Football Championship
The paper consists of three main parts. In the first there was made a literature survey of mega sporting events financing structure and its possible consequences for hosts. In the second part the possible financing...
Wykorzystanie unitaryzacji zerowanej do analizy porównawczej przewagi konkurencyjnej spółek z sektora „High-Tech” i „Medium High-Tech”
Celem artykułu jest ocena przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z sektora „High-Tech” oraz „Medium High-Tech” za pomocą metody unitaryzacji zerowanej. Badanie przeprowadzono na próbie 1703 spółek, wykorzystując 14 wska...
Risk of Entrepreneurial Activity in The Light of Chosen Elements of Polish Tax System
This article discusses selected issues of the Polish tax system, which may be an increased risk of carrying business in Poland. At the beginning, the author presents the issue of risk in taxes, the concept and the...
Analiza możliwości prawnych realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem zasobów publicznych poprzez instytucję funduszu inwestycyjnego
Celem artykułu jest przeanalizowanie możliwości inwestowania środków publicznych w certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte. Przepisy ustawy o finansach publicznych wydają się ograniczać j...